PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTDOY с IMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTDOY с IMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTDOY (Nintendo Co ADR) and IMO (Imperial Oil Limited) are both stocks. NTDOY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NTDOY returned 12.31%/yr vs 17.44%/yr for IMO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTDOY и IMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nintendo Co ADR (NTDOY) и Imperial Oil Limited (IMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTDOY показывает доходность -32.21%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 48.36%. За последние 10 лет акции NTDOY уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: 12.31% против 17.44% соответственно.

NTDOY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-32.21%
6 месяцев
-44.46%
1 год
-45.52%
3 года*
2.43%
5 лет*
-5.74%
10 лет*
12.31%

IMO

1 день
0.87%
1 месяц
-4.20%
С начала года
48.36%
6 месяцев
36.06%
1 год
79.29%
3 года*
41.98%
5 лет*
33.43%
10 лет*
17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTDOY и IMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTDOY
Nintendo Co ADR		-32.21%16.19%13.11%24.66%-10.74%-27.51%61.36%50.76%-26.56%76.94%
IMO
Imperial Oil Limited		48.36%43.85%10.47%20.89%38.00%95.29%-25.37%7.16%-17.21%-8.36%

Correlation

The correlation between NTDOY and IMO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTDOY:

$52.95B

IMO:

$61.52B

EPS

NTDOY:

$92.44

IMO:

$5.87

Коэффициент P/E

NTDOY:

0.12

IMO:

21.62

Коэффициент PEG

NTDOY:

0.02

IMO:

0.48

Коэффициент P/S

NTDOY:

0.02

IMO:

1.36

Коэффициент P/B

NTDOY:

0.02

IMO:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

NTDOY:

$2.34T

IMO:

$46.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTDOY:

$921.95B

IMO:

$7.69B

EBITDA (12 мес.)

NTDOY:

$500.07B

IMO:

$6.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nintendo Co ADR

Imperial Oil Limited

Часто сравнивают с NTDOY:
NTDOY с SONYNTDOY с VOONTDOY с MSFTNTDOY с TMNTDOY с INGA.ASNTDOY с CCOEYNTDOY с BRK-B
Часто сравнивают с IMO:
IMO с CNQIMO с IMO.TOIMO с CVEIMO с ECIMO с VTLEIMO с CVXIMO с SPY

Доходность на риск

NTDOY vs. IMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTDOY
Ранг доходности на риск NTDOY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTDOY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTDOY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTDOY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTDOY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTDOY: 77
Ранг коэф-та Мартина
IMO
Ранг доходности на риск IMO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTDOY c IMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nintendo Co ADR (NTDOY) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTDOYIMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
2.95

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
3.53

-5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.44

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

4.83

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

14.82

-16.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTDOY vs. IMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTDOY на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа IMO равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTDOY и IMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTDOYIMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

2.95

-4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

1.03

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.44

-0.30

Просадки

Сравнение просадок NTDOY и IMO

Максимальная просадка NTDOY за все время составила -83.59%, примерно равная максимальной просадке IMO в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTDOY и IMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTDOYIMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-84.82%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.02%

-16.51%

-41.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.02%

-22.95%

-35.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.02%

-29.72%

-28.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

-76.96%

+18.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.08%

-7.93%

-46.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.58%

-21.19%

-16.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.08%

5.37%

+25.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NTDOY и IMO

Nintendo Co ADR (NTDOY) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что NTDOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTDOYIMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.94%

10.29%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

21.94%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.08%

27.06%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.09%

32.61%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

35.55%

+0.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTDOY и IMO

NTDOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMO
Imperial Oil Limited		1.69%2.40%2.84%2.73%2.30%2.28%3.50%2.41%2.36%2.02%1.70%1.66%
NTDOY
Nintendo Co ADR		0.00%0.87%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.56%1.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTDOY и IMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nintendo Co ADR и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
414.65B
12.45B
(NTDOY) Общая выручка
(IMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTDOY и IMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nintendo Co ADR и Imperial Oil Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
48.3%
20.2%
Активы портфеля
NTDOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о валовой прибыли в 200.11B при выручке в 414.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

NTDOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила об операционной прибыли в 60.82B при выручке в 414.65B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

NTDOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о чистой прибыли в 66.39B при выручке в 414.65B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

NTDOY and IMO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTDOY has higher volatility (16.94%) compared to IMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, NTDOY dropped -83.59% vs IMO's -84.82%.

IMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTDOY и IMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор