PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTDOY с TM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NTDOY и TM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NTDOY и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nintendo Co ADR (NTDOY) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,038.39%
477.94%
NTDOY
TM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTDOY:

0.85

TM:

0.06

Коэф-т Сортино

NTDOY:

1.32

TM:

0.27

Коэф-т Омега

NTDOY:

1.17

TM:

1.03

Коэф-т Кальмара

NTDOY:

1.11

TM:

0.05

Коэф-т Мартина

NTDOY:

2.62

TM:

0.08

Индекс Язвы

NTDOY:

9.37%

TM:

20.73%

Дневная вол-ть

NTDOY:

28.96%

TM:

25.51%

Макс. просадка

NTDOY:

-83.05%

TM:

-60.34%

Текущая просадка

NTDOY:

-5.59%

TM:

-28.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTDOY:

$69.69B

TM:

$227.38B

EPS

NTDOY:

$0.46

TM:

$20.55

Цена/прибыль

NTDOY:

32.46

TM:

8.43

PEG коэффициент

NTDOY:

21.91

TM:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

NTDOY:

$1.12T

TM:

$47.16T

Валовая прибыль (12 мес.)

NTDOY:

$634.76B

TM:

$9.98T

EBITDA (12 мес.)

NTDOY:

$314.99B

TM:

$5.96T

Доходность по периодам

С начала года, NTDOY показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции NTDOY превзошли акции TM по среднегодовой доходности: 21.00% против 6.61% соответственно.


NTDOY

С начала года

14.63%

1 месяц

11.28%

6 месяцев

11.17%

1 год

22.15%

5 лет

10.79%

10 лет

21.00%

TM

С начала года

-0.32%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

-6.63%

1 год

2.39%

5 лет

7.63%

10 лет

6.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTDOY c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nintendo Co ADR (NTDOY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTDOY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.850.06
Коэффициент Сортино NTDOY, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.320.27
Коэффициент Омега NTDOY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.03
Коэффициент Кальмара NTDOY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.110.05
Коэффициент Мартина NTDOY, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.620.08
NTDOY
TM

Показатель коэффициента Шарпа NTDOY на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа TM равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTDOY и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85
0.06
NTDOY
TM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTDOY и TM

Дивидендная доходность NTDOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TM в 3.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NTDOY
Nintendo Co ADR
1.19%1.88%2.85%3.14%1.90%1.61%1.65%1.31%0.43%2.02%0.74%0.65%
TM
Toyota Motor Corporation
3.07%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%2.08%

Просадки

Сравнение просадок NTDOY и TM

Максимальная просадка NTDOY за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки TM в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTDOY и TM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.59%
-28.32%
NTDOY
TM

Волатильность

Сравнение волатильности NTDOY и TM

Nintendo Co ADR (NTDOY) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NTDOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.82%
5.37%
NTDOY
TM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTDOY и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nintendo Co ADR и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab