Сравнение NTDOY с MSFT
NTDOY (Nintendo Co ADR) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. NTDOY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NTDOY returned 12.31%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTDOY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTDOY показывает доходность -32.21%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции NTDOY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.31% против 24.97% соответственно.
NTDOY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -32.21%
- 6 месяцев
- -44.46%
- 1 год
- -45.52%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- 12.31%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам NTDOY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTDOY Nintendo Co ADR | -32.21% | 16.19% | 13.11% | 24.66% | -10.74% | -27.51% | 61.36% | 50.76% | -26.56% | 76.94% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between NTDOY and MSFT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.23 |
The correlation between NTDOY and MSFT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTDOY:
$52.95B
MSFT:
$3.19T
NTDOY:
$92.44
MSFT:
$16.79
NTDOY:
0.12
MSFT:
25.50
NTDOY:
0.02
MSFT:
1.78
NTDOY:
0.02
MSFT:
10.03
NTDOY:
0.02
MSFT:
7.69
NTDOY:
$2.34T
MSFT:
$318.27B
NTDOY:
$921.95B
MSFT:
$217.41B
NTDOY:
$500.07B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTDOY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NTDOY
MSFT
Сравнение NTDOY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nintendo Co ADR (NTDOY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTDOY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.21 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.44 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTDOY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | -0.28 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.46 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.93 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.75 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок NTDOY и MSFT
Максимальная просадка NTDOY за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTDOY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTDOY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -69.38% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.02% | -33.91% | -24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.02% | -33.91% | -24.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.02% | -37.15% | -20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.02% | -37.15% | -20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.08% | -20.53% | -33.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.58% | -21.78% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.08% | 16.00% | +15.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTDOY и MSFT
Nintendo Co ADR (NTDOY) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что NTDOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTDOY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.94% | 9.93% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 22.32% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.08% | 25.12% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 26.61% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 27.03% | +9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTDOY и MSFT
NTDOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NTDOY Nintendo Co ADR | 0.00% | 0.87% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.56% | 1.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTDOY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nintendo Co ADR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTDOY и MSFT
NTDOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о валовой прибыли в 200.11B при выручке в 414.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NTDOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила об операционной прибыли в 60.82B при выручке в 414.65B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NTDOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о чистой прибыли в 66.39B при выручке в 414.65B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
NTDOY and MSFT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTDOY has higher volatility (16.94%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, NTDOY dropped -83.59% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTDOY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор