PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTDOY с SONY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTDOY с SONY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NTDOY (Nintendo Co ADR) and SONY (Sony Group Corporation) are both stocks. NTDOY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while SONY operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, NTDOY returned 12.27%/yr vs 14.22%/yr for SONY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTDOY и SONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nintendo Co ADR (NTDOY) и Sony Group Corporation (SONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTDOY показывает доходность -38.49%, что значительно ниже, чем у SONY с доходностью -24.53%. За последние 10 лет акции NTDOY уступали акциям SONY по среднегодовой доходности: 12.27% против 14.22% соответственно.

NTDOY

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-38.49%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-54.40%
3 года*
-1.27%
5 лет*
-6.22%
10 лет*
12.27%

SONY

1 день
-3.45%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-24.53%
6 месяцев
-24.82%
1 год
-22.26%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.21%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTDOY и SONY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTDOY
Nintendo Co ADR		-38.49%16.19%13.11%24.66%-10.74%-27.51%61.36%50.76%-26.56%76.94%
SONY
Sony Group Corporation		-24.53%21.65%12.49%24.95%-39.26%25.64%49.70%41.89%7.96%61.31%

Correlation

The correlation between NTDOY and SONY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.33

Over the past year, NTDOY and SONY have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTDOY:

$48.04B

SONY:

$116.62B

EPS

NTDOY:

¥92.44

SONY:

-¥57.09

Коэффициент P/S

NTDOY:

3.33

SONY:

1.49

Коэффициент P/B

NTDOY:

2.62

SONY:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

NTDOY:

¥2.34T

SONY:

¥12.60T

Валовая прибыль (12 мес.)

NTDOY:

¥921.95B

SONY:

¥3.88T

EBITDA (12 мес.)

NTDOY:

¥500.07B

SONY:

¥2.87T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nintendo Co ADR

Sony Group Corporation

Часто сравнивают с NTDOY:
NTDOY с VOONTDOY с MSFTNTDOY с IMONTDOY с TMNTDOY с INGA.ASNTDOY с CCOEYNTDOY с BRK-B
Часто сравнивают с SONY:
SONY с MSFTSONY с NVDASONY с AAPLSONY с NKESONY с UMG.ASSONY с TMSONY с VOO

Доходность на риск

NTDOY vs. SONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTDOY
Ранг доходности на риск NTDOY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTDOY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTDOY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTDOY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTDOY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTDOY: 44
Ранг коэф-та Мартина
SONY
Ранг доходности на риск SONY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTDOY c SONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nintendo Co ADR (NTDOY) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTDOYSONYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
-0.75

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.35
-1.02

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.89

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.62

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

-1.10

-0.51

NTDOY vs. SONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTDOY на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа SONY равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTDOY и SONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTDOY и SONY

Максимальная просадка NTDOY за все время составила -83.59%, что меньше максимальной просадки SONY в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTDOY и SONY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTDOYSONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-93.18%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.34%

-36.15%

-22.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.34%

-36.15%

-22.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.34%

-50.56%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.34%

-50.56%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.34%

-36.15%

-22.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.61%

-42.17%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.71%

20.18%

+13.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NTDOY и SONY

Nintendo Co ADR (NTDOY) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с Sony Group Corporation (SONY) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что NTDOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTDOYSONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

9.95%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.43%

21.62%

+10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.42%

29.91%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

29.13%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.41%

28.82%

+7.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTDOY и SONY

NTDOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTDOY
Nintendo Co ADR		0.00%0.87%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.56%1.23%
SONY
Sony Group Corporation		0.42%0.59%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.45%0.63%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTDOY и SONY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nintendo Co ADR и Sony Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
414.65B
3.09T
(NTDOY) Общая выручка
(SONY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTDOY и SONY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nintendo Co ADR и Sony Group Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
48.3%
30.8%
Активы портфеля
NTDOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о валовой прибыли в 200.11B при выручке в 414.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

SONY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.

NTDOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила об операционной прибыли в 60.82B при выручке в 414.65B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

SONY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

NTDOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о чистой прибыли в 66.39B при выручке в 414.65B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

SONY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

NTDOY and SONY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTDOY has higher volatility (12.77%) compared to SONY (9.95%). In terms of maximum drawdown, NTDOY dropped -83.59% vs SONY's -93.18%.

SONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTDOY и SONY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор