PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTBIX с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTBIX с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NTBIX (Navigator Tactical Fixed Income Fund) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both funds - NTBIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Navigator Funds, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 10 years, NTBIX returned 4.41%/yr vs 3.18%/yr for STIP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NTBIX charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности NTBIX и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTBIX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции NTBIX превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 4.41% против 3.18% соответственно.

NTBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.66%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.41%

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTBIX и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund		1.58%2.98%7.67%10.57%-8.71%4.28%8.96%7.82%0.15%3.29%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between NTBIX and STIP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.25

The correlation between NTBIX and STIP shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navigator Tactical Fixed Income Fund

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с NTBIX:
NTBIX с KAMIXNTBIX с LALDXNTBIX с SGOVNTBIX с JPSTNTBIX с NTIIXNTBIX с NUSIXNTBIX с SUBFX
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

NTBIX vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTBIX
Ранг доходности на риск NTBIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTBIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTBIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTBIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTBIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTBIX c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTBIXSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.23

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
5.59

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.69

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

6.76

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

26.37

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTBIX vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTBIX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTBIX и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTBIXSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.23

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.23

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.30

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.07

-0.13

Просадки

Сравнение просадок NTBIX и STIP

Максимальная просадка NTBIX за все время составила -11.44%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTBIX и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTBIXSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.44%

-5.50%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-0.69%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.39%

-0.95%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.44%

-5.50%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.44%

-5.50%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-0.99%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.18%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NTBIX и STIP

Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что NTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTBIXSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.40%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

0.99%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

1.46%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

2.75%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

2.45%

+2.62%

Сравнение комиссий NTBIX и STIP

NTBIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTBIX и STIP

Дивидендная доходность NTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund		4.54%5.02%6.33%5.49%2.37%6.72%5.68%2.36%3.01%4.35%6.20%2.61%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTBIX and STIP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTBIX has higher volatility (0.89%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, NTBIX dropped -11.44% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTBIX и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор