Сравнение NTBIX с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
NTBIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2014 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTBIX или STIP.
Основные характеристики
| NTBIX | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.86% | 4.62% |
| Дох-ть за 1 год | 13.97% | 6.65% |
| Дох-ть за 3 года | 2.92% | 2.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.70% | 3.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.03% | 2.40% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 5.11 | 5.15 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 2.80 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 27.98 | 25.30 |
| Индекс Язвы | 0.46% | 0.25% |
| Дневная вол-ть | 3.92% | 2.07% |
| Макс. просадка | -11.44% | -5.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между NTBIX и STIP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NTBIX и STIP
С начала года, NTBIX показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции NTBIX превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 5.03% против 2.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTBIX и STIP
NTBIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTBIX c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTBIX и STIP
Дивидендная доходность NTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности STIP в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTBIX Navigator Tactical Fixed Income Fund | 5.78% | 5.49% | 2.37% | 2.03% | 1.34% | 2.33% | 2.92% | 5.15% | 3.68% | 2.62% | 2.17% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.45% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок NTBIX и STIP
Максимальная просадка NTBIX за все время составила -11.44%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTBIX и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTBIX и STIP
Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что NTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.