Сравнение NTBIX с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
NTBIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2014 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NTBIX и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTBIX и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTBIX Navigator Tactical Fixed Income Fund | -0.71% | 2.98% | 7.67% | 10.57% | -8.71% | 4.28% | 8.96% | 7.82% | 0.15% | 3.29% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, NTBIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции NTBIX превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 4.46% против 3.10% соответственно.
NTBIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 4.46%
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTBIX и STIP
NTBIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
NTBIX vs. STIP — Ранг доходности на риск
NTBIX
STIP
Сравнение NTBIX c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTBIX | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 2.12 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 3.23 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.45 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 4.10 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 13.94 | -13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTBIX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.12 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.27 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между NTBIX и STIP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTBIX и STIP
Дивидендная доходность NTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности STIP в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTBIX Navigator Tactical Fixed Income Fund | 4.64% | 5.02% | 6.33% | 5.49% | 2.37% | 6.72% | 5.68% | 2.36% | 3.01% | 4.35% | 6.20% | 2.61% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTBIX и STIP
Максимальная просадка NTBIX за все время составила -11.44%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTBIX и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTBIX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -5.50% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -0.95% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | -5.50% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | -5.50% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.33% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.00% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.28% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTBIX и STIP
Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что NTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTBIX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.60% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 0.97% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 1.83% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 2.76% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 2.45% | +2.63% |