PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTBIX с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NTBIX и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.82%
2.99%
NTBIX
STIP

Доходность по периодам

С начала года, NTBIX показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции NTBIX превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 5.02% против 2.40% соответственно.


NTBIX

С начала года

7.54%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

4.82%

1 год

11.26%

5 лет (среднегодовая)

4.70%

10 лет (среднегодовая)

5.02%

STIP

С начала года

4.60%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.99%

1 год

6.05%

5 лет (среднегодовая)

3.50%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

Основные характеристики


NTBIXSTIP
Коэф-т Шарпа3.153.05
Коэф-т Сортино4.845.09
Коэф-т Омега1.681.67
Коэф-т Кальмара4.384.60
Коэф-т Мартина24.5522.80
Индекс Язвы0.47%0.27%
Дневная вол-ть3.65%2.03%
Макс. просадка-11.44%-5.50%
Текущая просадка-0.30%-0.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NTBIX и STIP

NTBIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.


NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund
График комиссии NTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NTBIX и STIP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTBIX c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTBIX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.153.05
Коэффициент Сортино NTBIX, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.845.09
Коэффициент Омега NTBIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.681.67
Коэффициент Кальмара NTBIX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.384.60
Коэффициент Мартина NTBIX, с текущим значением в 24.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.5522.80
NTBIX
STIP

Показатель коэффициента Шарпа NTBIX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTBIX и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
3.05
NTBIX
STIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTBIX и STIP

Дивидендная доходность NTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности STIP в 2.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund
5.80%5.49%2.37%2.03%1.34%2.33%2.92%5.15%3.68%2.62%2.17%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.45%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.43%1.59%0.89%0.00%0.75%0.31%

Просадки

Сравнение просадок NTBIX и STIP

Максимальная просадка NTBIX за все время составила -11.44%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTBIX и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
-0.43%
NTBIX
STIP

Волатильность

Сравнение волатильности NTBIX и STIP

Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что NTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79%
0.45%
NTBIX
STIP