PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTBIX с LALDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NTBIXLALDX
Дох-ть с нач. г.7.01%4.91%
Дох-ть за 1 год12.23%6.99%
Дох-ть за 3 года2.62%1.62%
Дох-ть за 5 лет4.54%2.05%
Дох-ть за 10 лет4.94%2.26%
Коэф-т Шарпа3.172.70
Коэф-т Сортино4.874.81
Коэф-т Омега1.701.85
Коэф-т Кальмара2.653.41
Коэф-т Мартина26.3524.71
Индекс Язвы0.47%0.29%
Дневная вол-ть3.89%2.69%
Макс. просадка-11.44%-10.22%
Текущая просадка-0.50%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NTBIX и LALDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NTBIX и LALDX

С начала года, NTBIX показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у LALDX с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции NTBIX превзошли акции LALDX по среднегодовой доходности: 4.94% против 2.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.93%
3.33%
NTBIX
LALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NTBIX и LALDX

NTBIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LALDX в 0.58%.


NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund
График комиссии NTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTBIX c LALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NTBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTBIX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NTBIX, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NTBIX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NTBIX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NTBIX, с текущим значением в 26.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.99
LALDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LALDX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LALDX, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LALDX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LALDX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LALDX, с текущим значением в 24.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.71

Сравнение коэффициента Шарпа NTBIX и LALDX

Показатель коэффициента Шарпа NTBIX на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LALDX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTBIX и LALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34
2.70
NTBIX
LALDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTBIX и LALDX

Дивидендная доходность NTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности LALDX в 4.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund
5.82%5.49%2.37%2.03%1.34%2.33%2.92%5.15%3.68%2.62%2.17%0.00%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.90%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%3.71%

Просадки

Сравнение просадок NTBIX и LALDX

Максимальная просадка NTBIX за все время составила -11.44%, что больше максимальной просадки LALDX в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTBIX и LALDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
-0.36%
NTBIX
LALDX

Волатильность

Сравнение волатильности NTBIX и LALDX

Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что NTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
0.62%
NTBIX
LALDX