PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTBIX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NTBIX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.82%
2.58%
NTBIX
SGOV

Доходность по периодам

С начала года, NTBIX показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 4.73%.


NTBIX

С начала года

7.54%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

4.82%

1 год

11.26%

5 лет (среднегодовая)

4.70%

10 лет (среднегодовая)

5.02%

SGOV

С начала года

4.73%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NTBIXSGOV
Коэф-т Шарпа3.1521.87
Коэф-т Сортино4.84525.73
Коэф-т Омега1.68526.73
Коэф-т Кальмара4.38539.65
Коэф-т Мартина24.558,566.61
Индекс Язвы0.47%0.00%
Дневная вол-ть3.65%0.25%
Макс. просадка-11.44%-0.03%
Текущая просадка-0.30%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NTBIX и SGOV

NTBIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.


NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund
График комиссии NTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между NTBIX и SGOV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTBIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTBIX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.1521.87
Коэффициент Сортино NTBIX, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.84525.73
Коэффициент Омега NTBIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.68526.73
Коэффициент Кальмара NTBIX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.38539.65
Коэффициент Мартина NTBIX, с текущим значением в 24.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.558,566.61
NTBIX
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа NTBIX на текущий момент составляет 3.15, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTBIX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
21.87
NTBIX
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTBIX и SGOV

Дивидендная доходность NTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности SGOV в 5.24%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund
5.80%5.49%2.37%2.03%1.34%2.33%2.92%5.15%3.68%2.62%2.17%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTBIX и SGOV

Максимальная просадка NTBIX за все время составила -11.44%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTBIX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
0
NTBIX
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности NTBIX и SGOV

Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что NTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79%
0.08%
NTBIX
SGOV