Сравнение NTBIX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
NTBIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2014 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NTBIX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTBIX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTBIX Navigator Tactical Fixed Income Fund | -0.71% | 2.98% | 7.67% | 10.57% | -8.71% | 4.28% | 6.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NTBIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
NTBIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 4.46%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTBIX и SGOV
NTBIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
NTBIX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
NTBIX
SGOV
Сравнение NTBIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTBIX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 20.61 | -20.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 283.87 | -283.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 201.33 | -200.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 411.31 | -411.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 4,618.08 | -4,617.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTBIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 20.61 | -20.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 14.12 | -13.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 12.34 | -11.44 |
Корреляция
Корреляция между NTBIX и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTBIX и SGOV
Дивидендная доходность NTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTBIX Navigator Tactical Fixed Income Fund | 4.64% | 5.02% | 6.33% | 5.49% | 2.37% | 6.72% | 5.68% | 2.36% | 3.01% | 4.35% | 6.20% | 2.61% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTBIX и SGOV
Максимальная просадка NTBIX за все время составила -11.44%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTBIX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTBIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -0.03% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -0.01% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | -0.03% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | 0.00% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.00% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTBIX и SGOV
Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что NTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTBIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.06% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 0.13% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 0.20% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 0.24% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 0.24% | +4.84% |