PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66538B5782

CUSIP

66538B578

Эмитент

Navigator Funds

Дата выпуска

26 мар. 2014 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$25,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NTBIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navigator Tactical Fixed Income Fund

Популярные сравнения:
NTBIX с KAMIX NTBIX с LALDX NTBIX с SGOV NTBIX с JPST NTBIX с STIP
Популярные сравнения:
NTBIX с KAMIX NTBIX с LALDX NTBIX с SGOV NTBIX с JPST NTBIX с STIP

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) показал доход в -2.02% с начала года и 3.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTBIX составила 3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

NTBIX

С начала года

-2.02%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

-2.66%

1 год

3.04%

3 года

3.86%

5 лет

1.06%

10 лет

3.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.01%0.70%-0.86%-4.26%1.38%0.10%-2.02%
20240.41%0.41%1.35%-1.32%1.54%0.67%1.63%1.31%1.23%-0.70%1.60%-0.66%7.67%
20233.22%-1.35%1.37%1.26%-0.10%1.53%1.03%0.00%-1.05%-0.63%2.12%2.82%10.57%
2022-2.01%-0.59%-0.25%-1.78%-0.20%-4.23%0.42%-1.78%0.23%-0.43%3.01%-1.30%-8.71%
2021-0.56%0.38%1.14%1.12%0.18%0.90%-0.09%0.73%-0.52%0.18%-0.73%-3.08%-0.42%
2020-0.10%-0.48%-3.45%4.34%2.81%-0.84%1.23%1.69%-1.57%-0.28%4.32%-3.01%4.39%
20191.72%1.00%1.16%1.28%-1.65%0.78%-0.20%2.86%-1.92%0.59%0.68%1.32%7.79%
20180.00%-0.89%-0.14%0.50%0.10%0.09%1.60%0.59%0.72%-1.28%-0.89%-0.30%0.06%
20170.78%1.26%-0.06%0.87%0.77%-0.16%1.15%0.09%0.56%0.47%-0.28%-1.38%4.10%
20162.48%0.74%3.75%2.43%0.49%1.04%1.67%1.35%0.68%-0.58%0.39%-0.47%14.82%
20150.83%1.24%-0.29%0.67%0.31%-1.27%-0.52%-0.11%0.76%0.21%-1.36%-1.40%-0.97%
20140.10%0.50%0.80%0.82%-1.87%1.81%-2.23%-0.82%-0.10%-1.02%-2.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NTBIX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NTBIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTBIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTBIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTBIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTBIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTBIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Navigator Tactical Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.19
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Navigator Tactical Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.61$0.62$0.54$0.22$0.70$0.61$0.25$0.30$0.70$0.64$0.24$0.21

Дивидендный доход

6.33%6.33%5.49%2.37%6.72%5.67%2.37%3.01%6.90%6.20%2.62%2.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Navigator Tactical Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.62
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.54
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.22
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.56$0.70
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.61
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.25
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.30
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.44$0.70
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.37$0.64
2015$0.00$0.00$0.02$0.04$0.00$0.10$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.24
2014$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.03$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Navigator Tactical Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 15.25%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 417 торговых сессий.

Текущая просадка Navigator Tactical Fixed Income Fund составляет 3.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.25%9 нояб. 2021 г.2493 нояб. 2022 г.4175 июл. 2024 г.666
-8%18 февр. 2020 г.343 апр. 2020 г.49 апр. 2020 г.38
-5.39%3 мар. 2025 г.3011 апр. 2025 г.———
-5.32%7 июл. 2014 г.37529 дек. 2015 г.4910 мар. 2016 г.424
-4.33%18 дек. 2020 г.423 дек. 2020 г.1742 сент. 2021 г.178
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...