- ISIN
- US66538B5782
- CUSIP
- 66538B578
- Эмитент
- Navigator Funds
- Дата выпуска
- 26 мар. 2014 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции NTBIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NTBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,158.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) показал доход в 1.58% с начала года и 6.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTBIX составила 4.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Navigator Tactical Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 4.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NTBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NTBIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 1 апр. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.00% | -1.11% | 1.78% | 0.51% | 0.00% | 1.58% | ||||||
| 2025 | 1.01% | 0.70% | -0.86% | -4.26% | 1.38% | 1.67% | 0.21% | 0.94% | 0.87% | 0.41% | 0.62% | 0.39% | 2.98% |
| 2024 | 0.41% | 0.41% | 1.35% | -1.32% | 1.54% | 0.67% | 1.63% | 1.31% | 1.23% | -0.70% | 1.60% | -0.66% | 7.67% |
| 2023 | 3.22% | -1.35% | 1.37% | 1.26% | -0.10% | 1.53% | 1.03% | 0.00% | -1.04% | -0.63% | 2.12% | 2.82% | 10.57% |
| 2022 | -2.01% | -0.59% | -0.24% | -1.78% | -0.20% | -4.23% | 0.42% | -1.78% | 0.22% | -0.43% | 3.01% | -1.30% | -8.71% |
| 2021 | -0.56% | 0.38% | 1.14% | 1.12% | 0.18% | 0.90% | -0.09% | 0.73% | -0.52% | 0.18% | -0.73% | 1.49% | 4.28% |
Метрики бенчмарка
Navigator Tactical Fixed Income Fund has an annualized alpha of 3.03%, beta of 0.13, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.66%) than losses (19.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.03%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 22.66%
- Участие в снижении
- 19.79%
Комиссия
Комиссия NTBIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NTBIX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NTBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.93 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.76 | 13.52 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Navigator Tactical Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.49 | $0.62 | $0.54 | $0.22 | $0.70 | $0.61 | $0.24 | $0.30 | $0.44 | $0.64 | $0.24 |
Дивидендный доход | 4.54% | 5.02% | 6.33% | 5.49% | 2.37% | 6.72% | 5.68% | 2.36% | 3.01% | 4.35% | 6.20% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Navigator Tactical Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Navigator Tactical Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 11.44%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.44%нояб. 2022 г. | 10mo 10d | 1y 1mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -8.00%апр. 2020 г. | 1mo 15d | 6d | 1mo 21dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.39%апр. 2025 г. | 1mo 9d | 5mo 24d | 7mo 3dмарт 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -4.35%февр. 2018 г. | 3mo 17d | 7mo 24d | 11mo 11dокт. 2017 г. - окт. 2018 г. |
Откат 2020 года2020 | -4.27%июль 2020 г. | 22d | 4mo 11d | 5mo 3dиюнь 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| NTBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -56.78% | +45.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -9.10% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.39% | -18.90% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | -25.43% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | -33.92% | +22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -10.72% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.97% | -1.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NTBIX
Добавьте Navigator Tactical Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NTBIX