PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTBIX с KAMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTBIX с KAMIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX).

NTBIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2014 г.. KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTBIX или KAMIX.

Корреляция

Корреляция между NTBIX и KAMIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NTBIX и KAMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTBIX:

0.55

KAMIX:

0.89

Коэф-т Сортино

NTBIX:

0.72

KAMIX:

1.09

Коэф-т Омега

NTBIX:

1.11

KAMIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

NTBIX:

0.38

KAMIX:

0.49

Коэф-т Мартина

NTBIX:

1.30

KAMIX:

2.67

Индекс Язвы

NTBIX:

1.58%

KAMIX:

1.12%

Дневная вол-ть

NTBIX:

3.79%

KAMIX:

3.53%

Макс. просадка

NTBIX:

-15.25%

KAMIX:

-10.92%

Текущая просадка

NTBIX:

-4.88%

KAMIX:

-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, NTBIX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у KAMIX с доходностью -1.14%.

NTBIX

С начала года

-3.24%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-3.41%

1 год

2.06%

5 лет

1.85%

10 лет

3.14%

KAMIX

С начала года

-1.14%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-1.40%

1 год

3.21%

5 лет

2.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NTBIX и KAMIX

NTBIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KAMIX в 1.36%.

KAMIX
Kensington Managed Income Fund
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTBIX и KAMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTBIX
Ранг риск-скорректированной доходности NTBIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTBIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTBIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTBIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTBIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTBIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
KAMIX
Ранг риск-скорректированной доходности KAMIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTBIX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTBIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа KAMIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTBIX и KAMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTBIX и KAMIX

Дивидендная доходность NTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности KAMIX в 5.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund		6.41%6.33%5.49%2.37%2.03%1.34%2.33%2.92%5.15%3.68%2.62%2.17%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		5.63%5.60%4.15%0.75%2.51%2.01%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTBIX и KAMIX

Максимальная просадка NTBIX за все время составила -15.25%, что больше максимальной просадки KAMIX в -10.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTBIX и KAMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTBIX и KAMIX

Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Kensington Managed Income Fund (KAMIX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что NTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...