PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTBIX с KAMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NTBIX и KAMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.82%
4.04%
NTBIX
KAMIX

Доходность по периодам

С начала года, NTBIX показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у KAMIX с доходностью 4.34%.


NTBIX

С начала года

7.54%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

4.82%

1 год

11.26%

5 лет (среднегодовая)

4.70%

10 лет (среднегодовая)

5.02%

KAMIX

С начала года

4.34%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

4.04%

1 год

8.08%

5 лет (среднегодовая)

2.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NTBIXKAMIX
Коэф-т Шарпа3.152.43
Коэф-т Сортино4.843.71
Коэф-т Омега1.681.51
Коэф-т Кальмара4.380.89
Коэф-т Мартина24.559.91
Индекс Язвы0.47%0.83%
Дневная вол-ть3.65%3.37%
Макс. просадка-11.44%-10.92%
Текущая просадка-0.30%-1.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NTBIX и KAMIX

NTBIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KAMIX в 1.36%.


KAMIX
Kensington Managed Income Fund
График комиссии KAMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии NTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NTBIX и KAMIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTBIX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTBIX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.152.43
Коэффициент Сортино NTBIX, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.843.71
Коэффициент Омега NTBIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.681.51
Коэффициент Кальмара NTBIX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.380.89
Коэффициент Мартина NTBIX, с текущим значением в 24.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.559.91
NTBIX
KAMIX

Показатель коэффициента Шарпа NTBIX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAMIX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTBIX и KAMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
2.43
NTBIX
KAMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTBIX и KAMIX

Дивидендная доходность NTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности KAMIX в 4.81%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund
5.80%5.49%2.37%2.03%1.34%2.33%2.92%5.15%3.68%2.62%2.17%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund
4.81%4.15%0.75%2.51%2.01%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTBIX и KAMIX

Максимальная просадка NTBIX за все время составила -11.44%, примерно равная максимальной просадке KAMIX в -10.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTBIX и KAMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
-1.89%
NTBIX
KAMIX

Волатильность

Сравнение волатильности NTBIX и KAMIX

Текущая волатильность для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) составляет 0.79%, в то время как у Kensington Managed Income Fund (KAMIX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что NTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79%
0.85%
NTBIX
KAMIX