PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTBIX с KAMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NTBIXKAMIX
Дох-ть с нач. г.7.01%3.92%
Дох-ть за 1 год12.23%8.44%
Дох-ть за 3 года2.62%-0.73%
Дох-ть за 5 лет4.54%2.28%
Коэф-т Шарпа3.172.43
Коэф-т Сортино4.873.80
Коэф-т Омега1.701.52
Коэф-т Кальмара2.650.82
Коэф-т Мартина26.3510.22
Индекс Язвы0.47%0.83%
Дневная вол-ть3.89%3.47%
Макс. просадка-11.44%-10.92%
Текущая просадка-0.50%-2.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NTBIX и KAMIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTBIX и KAMIX

С начала года, NTBIX показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у KAMIX с доходностью 3.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.93%
3.93%
NTBIX
KAMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NTBIX и KAMIX

NTBIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KAMIX в 1.36%.


KAMIX
Kensington Managed Income Fund
График комиссии KAMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии NTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTBIX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NTBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTBIX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NTBIX, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NTBIX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NTBIX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NTBIX, с текущим значением в 26.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.30
KAMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KAMIX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KAMIX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KAMIX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KAMIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KAMIX, с текущим значением в 10.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.22

Сравнение коэффициента Шарпа NTBIX и KAMIX

Показатель коэффициента Шарпа NTBIX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа KAMIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTBIX и KAMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17
2.43
NTBIX
KAMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTBIX и KAMIX

Дивидендная доходность NTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности KAMIX в 4.83%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund
5.82%5.49%2.37%2.03%1.34%2.33%2.92%5.15%3.68%2.62%2.17%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund
4.83%4.15%0.75%2.51%2.01%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTBIX и KAMIX

Максимальная просадка NTBIX за все время составила -11.44%, примерно равная максимальной просадке KAMIX в -10.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTBIX и KAMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
-2.29%
NTBIX
KAMIX

Волатильность

Сравнение волатильности NTBIX и KAMIX

Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Kensington Managed Income Fund (KAMIX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что NTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
0.69%
NTBIX
KAMIX