PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTBIX с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTBIX с JPST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

NTBIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2014 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NTBIX и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTBIX и JPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund		-0.71%2.98%7.67%10.57%-8.71%4.28%8.96%7.82%0.15%0.12%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		0.71%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, NTBIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.

NTBIX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.19%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.72%
10 лет*
4.46%

JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navigator Tactical Fixed Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с NTBIX:
NTBIX с KAMIXNTBIX с LALDXNTBIX с SGOVNTBIX с STIPNTBIX с NUSIXNTBIX с SUBFXNTBIX с AFLIX
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с JMSTJPST с VCSHJPST с GSY

Сравнение комиссий NTBIX и JPST

NTBIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

NTBIX vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTBIX
Ранг доходности на риск NTBIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTBIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTBIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTBIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTBIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTBIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTBIX c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTBIXJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

7.23

-6.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

13.86

-13.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

3.40

-2.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

14.88

-14.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

94.20

-93.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTBIX vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTBIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTBIX и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTBIXJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

7.23

-6.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

6.16

-5.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

3.16

-2.25

Корреляция

Корреляция между NTBIX и JPST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTBIX и JPST

Дивидендная доходность NTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности JPST в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund		4.64%5.02%6.33%5.49%2.37%6.72%5.68%2.36%3.01%4.35%6.20%2.61%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTBIX и JPST

Максимальная просадка NTBIX за все время составила -11.44%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTBIX и JPST.

Загрузка...

Показатели просадок

NTBIXJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.44%

-3.28%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-0.30%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.44%

-0.79%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-0.08%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.05%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NTBIX и JPST

Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTBIXJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.22%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

0.35%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

0.61%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

0.57%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

0.94%

+4.14%