Сравнение NTBIX с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
NTBIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2014 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTBIX или JPST.
Основные характеристики
| NTBIX | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.86% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 13.97% | 6.19% |
| Дох-ть за 3 года | 2.92% | 3.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.70% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 11.73 |
| Коэф-т Сортино | 5.11 | 29.69 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 6.69 |
| Коэф-т Кальмара | 2.80 | 62.59 |
| Коэф-т Мартина | 27.98 | 366.04 |
| Индекс Язвы | 0.46% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 3.92% | 0.53% |
| Макс. просадка | -11.44% | -3.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NTBIX и JPST составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NTBIX и JPST
С начала года, NTBIX показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 4.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTBIX и JPST
NTBIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTBIX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTBIX и JPST
Дивидендная доходность NTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности JPST в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTBIX Navigator Tactical Fixed Income Fund | 5.78% | 5.49% | 2.37% | 2.03% | 1.34% | 2.33% | 2.92% | 5.15% | 3.68% | 2.62% | 2.17% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTBIX и JPST
Максимальная просадка NTBIX за все время составила -11.44%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTBIX и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTBIX и JPST
Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что NTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.