PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTAUX с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTAUX с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

NTAUX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NTAUX и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTAUX и SUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		0.57%2.60%3.52%4.06%-1.59%-0.03%1.49%2.52%1.39%0.83%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, NTAUX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции NTAUX превзошли акции SUB по среднегодовой доходности: 1.57% против 1.47% соответственно.

NTAUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.08%
3 года*
3.13%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.57%

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с NTAUX:
NTAUX с STAXNTAUX с MUBNTAUX с THOPXNTAUX с SHMNTAUX с USFRNTAUX с usfrNTAUX с NCATX
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий NTAUX и SUB

NTAUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

NTAUX vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTAUX
Ранг доходности на риск NTAUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTAUX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAUX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTAUX c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTAUXSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.21

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

2.66

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.11

1.60

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

2.81

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

10.21

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTAUX vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTAUX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAUX и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTAUXSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.21

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.70

0.87

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.65

0.57

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.42

+1.19

Корреляция

Корреляция между NTAUX и SUB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAUX и SUB

Дивидендная доходность NTAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		3.04%2.27%3.15%1.96%0.68%0.46%1.09%1.69%1.38%0.93%0.81%0.61%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок NTAUX и SUB

Максимальная просадка NTAUX за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAUX и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

NTAUXSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-9.46%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-1.23%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.95%

-4.35%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.95%

-9.46%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.56%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.92%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.34%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NTAUX и SUB

Текущая волатильность для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) составляет 0.32%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что NTAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTAUXSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

0.52%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

0.81%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30%

1.51%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

1.64%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

2.59%

-1.63%