Сравнение NTAUX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
NTAUX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NTAUX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTAUX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 0.57% | 2.60% | 3.52% | 4.06% | -1.59% | -0.03% | 1.62% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, NTAUX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
NTAUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.57%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTAUX и MUIIX
NTAUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
NTAUX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
NTAUX
MUIIX
Сравнение NTAUX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTAUX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 3.24 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 16.83 | -12.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 8.51 | -6.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 42.24 | -38.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 88.82 | -69.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTAUX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 3.24 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.70 | 1.94 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.83 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между NTAUX и MUIIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTAUX и MUIIX
Дивидендная доходность NTAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 3.04% | 2.27% | 3.15% | 1.96% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.69% | 1.38% | 0.93% | 0.81% | 0.61% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTAUX и MUIIX
Максимальная просадка NTAUX за все время составила -2.95%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAUX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTAUX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -1.20% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -0.10% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.95% | -1.20% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.10% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.06% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.05% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTAUX и MUIIX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) имеет более высокую волатильность в 0.32% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что NTAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTAUX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.10% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.81% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 1.24% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 1.57% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 1.44% | -0.48% |