Сравнение NSVAX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности NSVAX и SMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSVAX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 5.24% | 8.20% | 11.25% | 14.10% | -13.70% | 34.27% | 10.11% | 20.65% | -17.48% | 10.46% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -5.63% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NSVAX показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции NSVAX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 9.53% против 13.21% соответственно.
NSVAX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 9.53%
SMGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSVAX и SMGIX
NSVAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.
Доходность на риск
NSVAX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
NSVAX
SMGIX
Сравнение NSVAX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSVAX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.34 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.34 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 5.64 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSVAX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между NSVAX и SMGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSVAX и SMGIX
Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности SMGIX в 7.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 15.10% | 15.89% | 29.38% | 6.93% | 6.46% | 13.95% | 0.83% | 3.68% | 14.97% | 9.10% | 5.23% | 12.66% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.83% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок NSVAX и SMGIX
Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и SMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSVAX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -50.62% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -12.33% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -32.20% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.33% | -32.45% | -15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -7.35% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -6.77% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.93% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSVAX и SMGIX
Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSVAX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.29% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 9.73% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 18.74% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 19.00% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 18.97% | +4.90% |