PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSVAX с FESCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSVAX с FESCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NSVAX (Columbia Small Cap Value Fund II) and FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, NSVAX returned 16.69%/yr vs 19.20%/yr for FESCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NSVAX charges 1.02%/yr vs 1.00%/yr for FESCX.

Доходность

Сравнение доходности NSVAX и FESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSVAX показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 29.72%.

NSVAX

1 день
1.24%
1 месяц
-0.26%
С начала года
16.40%
6 месяцев
14.18%
1 год
32.35%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.51%
10 лет*
10.73%

FESCX

1 день
0.60%
1 месяц
3.93%
С начала года
29.72%
6 месяцев
26.87%
1 год
51.70%
3 года*
19.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSVAX и FESCX

2026 (YTD)20252024202320222021
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		16.40%8.20%11.25%14.10%-13.70%7.94%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		29.72%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%

Correlation

The correlation between NSVAX and FESCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.94

The correlation between NSVAX and FESCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund II

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Часто сравнивают с NSVAX:
NSVAX с FSCRXNSVAX с FTIHXNSVAX с MMEYXNSVAX с CTCAXNSVAX с GSFTXNSVAX с TASCXNSVAX с HRTVX
Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с VBRFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с SGIIXFESCX с FEURX

Доходность на риск

NSVAX vs. FESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSVAX
Ранг доходности на риск NSVAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSVAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSVAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSVAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSVAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSVAX c FESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSVAXFESCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.55

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.51

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.93

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

17.77

-6.47

NSVAX vs. FESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSVAX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа FESCX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSVAX и FESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSVAX и FESCX

Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и FESCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSVAXFESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-28.53%

-30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-10.26%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-28.53%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-0.86%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-8.74%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.84%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NSVAX и FESCX

Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSVAXFESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

6.53%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

14.28%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

19.84%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

22.66%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

22.66%

+1.27%

Сравнение комиссий NSVAX и FESCX

NSVAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FESCX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSVAX и FESCX

Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности FESCX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.80%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		9.92%15.89%29.38%6.93%6.46%13.95%0.83%3.68%14.97%9.10%5.23%12.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, NSVAX and FESCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NSVAX has higher volatility (7.40%) compared to FESCX (6.53%). In terms of maximum drawdown, NSVAX dropped -59.32% vs FESCX's -28.53%.

FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSVAX и FESCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор