PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NSVAX с DHSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSVAX с DHSIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NSVAX (Columbia Small Cap Value Fund II) and DHSIX (Diamond Hill Small Cap Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NSVAX returned 10.95%/yr vs 10.78%/yr for DHSIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NSVAX charges 1.02%/yr vs 0.97%/yr for DHSIX.

Доходность

Сравнение доходности NSVAX и DHSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSVAX показывает доходность 27.27%, а DHSIX немного ниже – 26.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSVAX имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции DHSIX немного отстают с 10.78%.

NSVAX

1 день
1.83%
1 месяц
6.53%
6 месяцев
20.08%
С начала года
27.27%
1 год
39.28%
3 года*
17.35%
5 лет*
11.13%
10 лет*
10.95%

DHSIX

1 день
0.98%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
17.62%
С начала года
26.84%
1 год
37.24%
3 года*
20.00%
5 лет*
14.09%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSVAX и DHSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		27.27%8.20%11.25%14.10%-13.70%34.27%10.11%20.65%-17.48%10.46%
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		26.84%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.89%

Correlation

The correlation between NSVAX and DHSIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2005 г.

0.93

The correlation between NSVAX and DHSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund II

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с NSVAX:
NSVAX с FSCRXNSVAX с FTIHXNSVAX с MMEYXNSVAX с CTCAXNSVAX с GSFTXNSVAX с TASCXNSVAX с HRTVX
Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с DHPAXDHSIX с ARSMXDHSIX с DHMAXDHSIX с DHIAXDHSIX с DHEIXDHSIX с DHRAXDHSIX с JMCRX

Доходность на риск

NSVAX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSVAX
Ранг доходности на риск NSVAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSVAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSVAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSVAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSVAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSVAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSVAX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSVAXDHSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.99

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.90

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

3.54

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

11.34

+3.88

NSVAX vs. DHSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSVAX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHSIX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSVAX и DHSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSVAX и DHSIX

Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и DHSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSVAXDHSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-52.83%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-10.97%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-28.33%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-28.33%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.33%

-45.96%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.02%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-8.34%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.42%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NSVAX и DHSIX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) составляет 4.04%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSVAXDHSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.18%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

13.97%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

19.59%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

21.46%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

22.20%

+1.62%

Сравнение комиссий NSVAX и DHSIX

NSVAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DHSIX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSVAX и DHSIX

Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что больше доходности DHSIX в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		4.53%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		14.71%15.89%29.38%6.93%6.46%13.95%0.83%3.68%14.97%9.10%5.23%12.66%

Часто задаваемые вопросы

NSVAX and DHSIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHSIX has higher volatility (5.18%) compared to NSVAX (4.04%). In terms of maximum drawdown, NSVAX dropped -59.32% vs DHSIX's -52.83%.

NSVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSVAX и DHSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор