PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSSC с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSSC с GFI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, NSSC returned 28.00%/yr vs 27.45%/yr for GFI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSSC и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSSC показывает доходность -10.06%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -13.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSSC имеют среднегодовую доходность 28.00%, а акции GFI немного отстают с 27.45%.

NSSC

1 день
2.59%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-10.89%
1 год
33.60%
3 года*
-1.04%
5 лет*
17.77%
10 лет*
28.00%

GFI

1 день
1.67%
1 месяц
-18.49%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-13.63%
1 год
50.40%
3 года*
39.19%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSSC и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-10.06%19.22%4.97%25.59%9.96%90.62%-10.79%86.60%80.00%2.94%
GFI
Gold Fields Limited		-13.96%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Correlation

The correlation between NSSC and GFI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.06

The correlation between NSSC and GFI shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSSC:

$1.33B

GFI:

$32.65B

EPS

NSSC:

$1.03

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

NSSC:

36.28

GFI:

6.78

Коэффициент PEG

NSSC:

1.31

GFI:

0.11

Коэффициент P/S

NSSC:

6.79

GFI:

2.34

Коэффициент P/B

NSSC:

7.47

GFI:

3.87

Общая выручка (12 мес.)

NSSC:

$197.23M

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSSC:

$112.37M

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

NSSC:

$42.52M

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Napco Security Technologies, Inc.

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с FIXNSSC с SCHGNSSC с CTASNSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с FTAINSSC с SPY
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

NSSC vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSSC c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSSCGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.85

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.41

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

3.06

+0.48

NSSC vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSSC на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFI равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSSC и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSSC и GFI

Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSSCGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.20%

-88.05%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.72%

-43.90%

+18.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.43%

-43.90%

-21.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.43%

-56.22%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.43%

-63.09%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.82%

-38.93%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.20%

-44.25%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

16.51%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NSSC и GFI

Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 10.62%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSSCGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

17.70%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

46.40%

-14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.31%

59.94%

-17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.99%

52.37%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.57%

54.90%

-5.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSSC и GFI

Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности GFI в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.56%1.31%1.27%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSSC и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
49.17M
5.29B
(NSSC) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSSC и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Napco Security Technologies, Inc. и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
60.0%
56.7%
Активы портфеля
NSSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

NSSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

NSSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

NSSC and GFI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (17.70%) compared to NSSC (10.62%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs GFI's -88.05%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSSC и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор