PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSSC с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSSC с DOCS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, NSSC returned -1.04%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSSC и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSSC показывает доходность -10.06%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.

NSSC

1 день
2.59%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-10.89%
1 год
33.60%
3 года*
-1.04%
5 лет*
17.77%
10 лет*
28.00%

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
-14.32%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.81%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSSC и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-10.06%19.22%4.97%25.59%9.96%35.67%
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%

Correlation

The correlation between NSSC and DOCS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.29

The correlation between NSSC and DOCS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSSC:

$1.33B

DOCS:

$3.91B

EPS

NSSC:

$1.03

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/E

NSSC:

36.28

DOCS:

20.35

Коэффициент PEG

NSSC:

1.31

DOCS:

1.74

Коэффициент P/S

NSSC:

6.79

DOCS:

6.19

Коэффициент P/B

NSSC:

7.47

DOCS:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

NSSC:

$197.23M

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

NSSC:

$112.37M

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

NSSC:

$42.52M

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Napco Security Technologies, Inc.

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с FIXNSSC с SCHGNSSC с CTASNSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с FTAINSSC с SPY
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

NSSC vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSSC c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSSCDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-1.20

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-1.96

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.72

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.85

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

-1.43

+4.96

NSSC vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSSC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSSC и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSSC и DOCS

Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSSCDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.20%

-82.35%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.72%

-76.03%

+50.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.43%

-78.34%

+12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.82%

-80.36%

+46.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.20%

-57.18%

+18.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

45.49%

-35.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NSSC и DOCS

Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 10.62%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSSCDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

29.57%

-18.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

44.93%

-12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.31%

54.14%

-11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.99%

70.07%

-19.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.57%

70.07%

-20.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSSC и DOCS

Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.56%1.31%1.27%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSSC и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
49.17M
145.37M
(NSSC) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSSC и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Napco Security Technologies, Inc. и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
60.0%
86.7%
Активы портфеля
NSSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

NSSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

NSSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

NSSC and DOCS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (29.57%) compared to NSSC (10.62%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs DOCS's -82.35%.

NSSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSSC и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор