Сравнение NSRIX с VTWAX
NSRIX (Northern Global Sustainability Index Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, NSRIX returned 11.89%/yr vs 11.34%/yr for VTWAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NSRIX charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности NSRIX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRIX показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 13.15%.
NSRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 12.98%
VTWAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSRIX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRIX Northern Global Sustainability Index Fund | 9.87% | 21.03% | 17.02% | 25.44% | -19.45% | 24.60% | 15.49% | 19.74% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 13.15% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Correlation
The correlation between NSRIX and VTWAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between NSRIX and VTWAX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRIX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
NSRIX
VTWAX
Сравнение NSRIX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSRIX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.19 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 14.26 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSRIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.77 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок NSRIX и VTWAX
Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и VTWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -34.20% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -9.64% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -16.43% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.86% | -26.40% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -5.30% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.15% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRIX и VTWAX
Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеют волатильность 3.69% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.55% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.82% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 12.37% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 15.71% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.20% | -1.07% |
Сравнение комиссий NSRIX и VTWAX
NSRIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRIX и VTWAX
Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VTWAX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRIX Northern Global Sustainability Index Fund | 5.15% | 5.66% | 5.55% | 1.57% | 1.90% | 5.26% | 1.62% | 2.70% | 3.46% | 3.14% | 3.46% | 3.79% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSRIX and VTWAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSRIX has higher volatility (3.69%) compared to VTWAX (3.55%). In terms of maximum drawdown, NSRIX dropped -55.30% vs VTWAX's -34.20%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRIX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор