PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NSRIX с NOSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSRIX с NOSGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NSRIX (Northern Global Sustainability Index Fund) and NOSGX (Northern Small Cap Value Fund) are both mutual funds - NSRIX is a Global Equities fund managed by Northern Funds, while NOSGX is a Small Cap Value Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NSRIX returned 12.89%/yr vs 8.63%/yr for NOSGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSRIX charges 0.29%/yr vs 1.00%/yr for NOSGX.

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и NOSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у NOSGX с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции NSRIX превзошли акции NOSGX по среднегодовой доходности: 12.89% против 8.63% соответственно.

NSRIX

1 день
0.35%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
8.07%
С начала года
10.40%
1 год
22.35%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.89%

NOSGX

1 день
0.74%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
13.25%
С начала года
21.59%
1 год
34.21%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSRIX и NOSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		10.40%21.03%17.02%25.44%-19.45%24.60%15.49%28.29%-7.65%21.21%
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		21.59%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%22.30%-13.79%6.47%

Correlation

The correlation between NSRIX and NOSGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2008 г.

0.79

The correlation between NSRIX and NOSGX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Sustainability Index Fund

Northern Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с FDEVNSRIX с RODMNSRIX с DWMNSRIX с SWMIXNSRIX с SWISXNSRIX с VXUSNSRIX с ESGYX
Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с PRIDXNOSGX с VTWONOSGX с SWMCXNOSGX с SCHANOSGX с FSMAXNOSGX с AVUV

Доходность на риск

NSRIX vs. NOSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRIX c NOSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSRIXNOSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.03

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.05

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.92

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

13.71

-3.93

NSRIX vs. NOSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSGX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и NOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и NOSGX

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке NOSGX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и NOSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSRIXNOSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-56.92%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-9.07%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-28.13%

+10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-28.34%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-45.66%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-9.02%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.59%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и NOSGX

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSRIXNOSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.01%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

11.86%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

17.68%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

23.74%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

24.50%

-7.46%

Сравнение комиссий NSRIX и NOSGX

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NOSGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и NOSGX

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности NOSGX в 36.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		36.18%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.13%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%

Часто задаваемые вопросы

NSRIX and NOSGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSRIX has higher volatility (3.53%) compared to NOSGX (3.01%). In terms of maximum drawdown, NSRIX dropped -55.30% vs NOSGX's -56.92%.

NOSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSRIX и NOSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор