PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRIX с NOSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSRIX с NOSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX).

NSRIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 4 мар. 2008 г.. NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и NOSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSRIX и NOSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		-4.47%21.03%17.02%25.44%-19.45%24.60%15.49%28.29%-7.65%21.21%
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		4.58%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%22.30%-13.79%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у NOSGX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции NSRIX превзошли акции NOSGX по среднегодовой доходности: 11.73% против 7.78% соответственно.

NSRIX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.31%
1 год
19.52%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.73%

NOSGX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.58%
6 месяцев
7.13%
1 год
22.68%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Sustainability Index Fund

Northern Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с FDEVNSRIX с DWMNSRIX с RODMNSRIX с SWMIXNSRIX с VXUSNSRIX с SWISXNSRIX с FIGFX
Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с VTWONOSGX с VSMAXNOSGX с SCHANOSGX с FSMAXNOSGX с AVUVNOSGX с SWMCX

Сравнение комиссий NSRIX и NOSGX

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NOSGX в 1.00%.

NOSGX
Northern Small Cap Value Fund
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund

Доходность на риск

NSRIX vs. NOSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRIX c NOSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSRIXNOSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.59

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.44

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

5.89

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSRIX vs. NOSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSGX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и NOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSRIXNOSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.22

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между NSRIX и NOSGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и NOSGX

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности NOSGX в 42.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.92%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		42.06%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и NOSGX

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке NOSGX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и NOSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSRIXNOSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-56.92%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-14.49%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-28.34%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-45.66%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-5.66%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-9.09%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.53%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и NOSGX

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) имеют волатильность 5.96% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSRIXNOSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.98%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

13.02%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

23.22%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

23.94%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

24.54%

-7.45%