Сравнение NSRGY с UNG
NSRGY (Nestlé S.A.) is a stock, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Over the past 10 years, NSRGY returned 6.67%/yr vs -21.38%/yr for UNG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции NSRGY превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 6.67% против -21.38% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 6.67%
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
Сравнение доходности по годам NSRGY и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 5.66% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between NSRGY and UNG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.03 |
The correlation between NSRGY and UNG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. UNG — Ранг доходности на риск
NSRGY
UNG
Сравнение NSRGY c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSRGY | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.67 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.97 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и UNG
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -99.88% | +24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -43.86% | +28.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -68.16% | +35.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -92.49% | +54.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -93.55% | +55.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -99.86% | +82.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -89.96% | +65.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 30.28% | -20.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и UNG
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.46%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 12.64% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 52.01% | -36.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 60.61% | -37.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 64.11% | -44.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 54.77% | -36.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и UNG
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 4.00% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and UNG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs UNG's -99.88%.
NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор