Сравнение NSRGY с SNPS
NSRGY (Nestlé S.A.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NSRGY returned 6.67%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 6.67% против 24.15% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 6.67%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам NSRGY и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 5.66% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between NSRGY and SNPS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between NSRGY and SNPS shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSRGY:
$258.63B
SNPS:
$86.96B
NSRGY:
CHF 7.72
SNPS:
$4.57
NSRGY:
10.34
SNPS:
99.35
NSRGY:
1.14
SNPS:
8.85
NSRGY:
6.27
SNPS:
2.85
NSRGY:
CHF 181.02B
SNPS:
$8.68B
NSRGY:
CHF 83.86B
SNPS:
$6.38B
NSRGY:
CHF 36.34B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. SNPS — Ранг доходности на риск
NSRGY
SNPS
Сравнение NSRGY c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSRGY | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.20 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.32 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и SNPS
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -60.95% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -41.04% | +25.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -41.04% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -41.04% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -41.04% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -29.67% | +12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -20.29% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 26.17% | -16.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и SNPS
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.46%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 13.66% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 30.93% | -15.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 56.65% | -33.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 40.80% | -20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 35.08% | -16.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и SNPS
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 4.00% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSRGY и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSRGY и SNPS
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and SNPS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs SNPS's -60.95%.
NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор