Сравнение NSRGY с SCHC
NSRGY (Nestlé S.A.) is a stock, while SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Over the past 10 years, NSRGY returned 6.67%/yr vs 8.48%/yr for SCHC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и SCHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям SCHC по среднегодовой доходности: 6.67% против 8.48% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 6.67%
SCHC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам NSRGY и SCHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 5.66% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 9.25% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% | 10.48% | 23.10% | -18.60% | 29.42% |
Correlation
The correlation between NSRGY and SCHC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. SCHC — Ранг доходности на риск
NSRGY
SCHC
Сравнение NSRGY c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSRGY | SCHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.93 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 7.12 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и SCHC
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и SCHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -43.94% | -31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -12.48% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -15.52% | -17.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -36.48% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -43.94% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -3.49% | -13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -10.04% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 3.38% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и SCHC
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.46%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.31% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 13.88% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 16.21% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 17.62% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 18.02% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и SCHC
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SCHC в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 4.00% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.35% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and SCHC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHC has higher volatility (6.31%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs SCHC's -43.94%.
SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и SCHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор