Сравнение NSRGY с JANW
NSRGY (Nestlé S.A.) is a stock, while JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) is Options Trading fund actively managed by Allianz. Over the past 5 years, NSRGY returned -2.14%/yr vs 8.25%/yr for JANW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и JANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у JANW с доходностью 4.57%.
NSRGY
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 5.88%
JANW
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSRGY и JANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 2.03% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 21.48% |
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 4.57% | 10.05% | 10.99% | 14.56% | -0.60% | 7.00% |
Correlation
The correlation between NSRGY and JANW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between NSRGY and JANW shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. JANW — Ранг доходности на риск
NSRGY
JANW
Сравнение NSRGY c JANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSRGY | JANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.62 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.57 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 19.70 | -20.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSRGY | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.83 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 1.22 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.28 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и JANW
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и JANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -9.69% | -65.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -3.65% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -8.66% | -24.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -9.69% | -28.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | 0.00% | -20.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -1.23% | -22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 0.66% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и JANW
Nestlé S.A. (NSRGY) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 0.74% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 3.66% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 4.59% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 6.77% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 6.67% | +11.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и JANW
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как JANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.14% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and JANW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSRGY has higher volatility (5.92%) compared to JANW (0.74%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs JANW's -9.69%.
JANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и JANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор