PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRGY с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSRGY с EWJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NSRGY (Nestlé S.A.) is a stock, while EWJ (iShares MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Over the past 10 years, NSRGY returned 6.67%/yr vs 9.55%/yr for EWJ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 6.67% против 9.55% соответственно.

NSRGY

1 день
-0.20%
1 месяц
1.56%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.71%
1 год
1.15%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
6.67%

EWJ

1 день
0.57%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.50%
1 год
31.74%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSRGY и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRGY
Nestlé S.A.		5.66%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%-2.74%27.45%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		14.83%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between NSRGY and EWJ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

NSRGY vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRGY c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSRGYEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.52

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.21

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.27

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

7.62

-7.72

NSRGY vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и EWJ

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSRGYEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-60.93%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-13.59%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

-14.68%

-18.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.24%

-33.14%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-33.14%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-1.51%

-15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-21.72%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

4.04%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и EWJ

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.46%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSRGYEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.31%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

15.96%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

20.23%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

18.38%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

17.33%

+1.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и EWJ

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности EWJ в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.94%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
NSRGY
Nestlé S.A.		4.00%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%

Часто задаваемые вопросы

NSRGY and EWJ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJ has higher volatility (6.31%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs EWJ's -60.93%.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSRGY и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор