Сравнение NSRGY с EEM
NSRGY (Nestlé S.A.) is a stock, while EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Over the past 10 years, NSRGY returned 5.76%/yr vs 8.37%/yr for EEM. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и EEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 5.76% против 8.37% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.26%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- -2.06%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- 5.76%
- Всё время*
- 3.17%
EEM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 12.35%
- С начала года
- 20.75%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 8.37%
- Всё время*
- 9.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.66B | $1.55B | $1.89B | |
NSRGY Nestlé S.A. | $43.92M | $47.65M | $45.97M |
Сравнение доходности по годам NSRGY и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 6.14% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 20.75% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Correlation
The correlation between NSRGY and EEM is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between NSRGY and EEM has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. EEM — Ранг доходности на риск
NSRGY
EEM
Сравнение NSRGY c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSRGY | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.62 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 7.91 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и EEM
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и EEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -66.43% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -14.24% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.98% | -17.29% | -14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -35.01% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -39.82% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -7.71% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -15.95% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 4.71% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и EEM
Nestlé S.A. (NSRGY) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 8.53% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 22.42% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 24.55% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 19.87% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 20.81% | -2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и EEM
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности EEM в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.70% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
NSRGY Nestlé S.A. | 3.98% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and EEM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSRGY has higher volatility (9.36%) compared to EEM (8.53%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs EEM's -66.43%.
EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и EEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор