Сравнение NSRGY с BTC-USD
NSRGY (Nestlé S.A.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, NSRGY returned 6.67%/yr vs 55.97%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.06%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.67% против 55.97% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 6.67%
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
Сравнение доходности по годам NSRGY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 5.66% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between NSRGY and BTC-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
NSRGY
BTC-USD
Сравнение NSRGY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSRGY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.88 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.74 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.28 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и BTC-USD
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -85.30% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -51.21% | +35.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -51.21% | +18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -76.67% | +38.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -83.80% | +45.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -47.43% | +30.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -42.37% | +18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 35.28% | -25.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и BTC-USD
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.46%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 12.10% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 34.64% | -19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 35.63% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 44.55% | -24.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 56.61% | -38.17% |
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and BTC-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.10%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs BTC-USD's -85.30%.
NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор