Сравнение NSOIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Opportunity Fund (NSOIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
NSOIX управляется North Star. Фонд был запущен 14 дек. 2011 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NSOIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSOIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSOIX North Star Opportunity Fund | -3.84% | 12.60% | 10.84% | 13.65% | -23.08% | 20.83% | 17.57% | 26.61% | -10.18% | 11.91% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, NSOIX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции NSOIX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.17% против 7.28% соответственно.
NSOIX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 8.17%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSOIX и TPDAX
NSOIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
NSOIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
NSOIX
TPDAX
Сравнение NSOIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSOIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.18 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.82 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.59 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 13.57 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSOIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.18 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.96 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NSOIX и TPDAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSOIX и TPDAX
Дивидендная доходность NSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSOIX North Star Opportunity Fund | 6.34% | 6.13% | 4.08% | 2.66% | 4.68% | 2.38% | 0.52% | 1.36% | 6.81% | 1.62% | 1.03% | 2.53% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSOIX и TPDAX
Максимальная просадка NSOIX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSOIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSOIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -22.29% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -7.58% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.89% | -17.58% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.29% | -22.29% | -11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.97% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -4.94% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.01% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSOIX и TPDAX
Текущая волатильность для North Star Opportunity Fund (NSOIX) составляет 3.86%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что NSOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSOIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.40% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 9.86% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 12.29% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 10.14% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 9.87% | +5.72% |