PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSOIX с NSBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSOIX с NSBDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Opportunity Fund (NSOIX) и North Star Bond Fund (NSBDX).

NSOIX управляется North Star. Фонд был запущен 14 дек. 2011 г.. NSBDX управляется North Star. Фонд был запущен 18 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NSOIX и NSBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Opportunity Fund (NSOIX) и North Star Bond Fund (NSBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSOIX и NSBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSOIX
North Star Opportunity Fund		-3.67%12.60%10.84%13.65%-23.08%20.83%17.57%26.61%-10.18%11.91%
NSBDX
North Star Bond Fund		0.00%3.67%5.17%6.07%-7.23%2.84%0.71%9.36%-3.50%3.03%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции NSOIX превзошли акции NSBDX по среднегодовой доходности: 8.19% против 2.34% соответственно.

NSOIX

1 день
0.17%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
2.32%
1 год
13.54%
3 года*
9.10%
5 лет*
3.43%
10 лет*
8.19%

NSBDX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.14%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Opportunity Fund

North Star Bond Fund

Часто сравнивают с NSOIX:
NSOIX с SPYNSOIX с NSMVXNSOIX с NSDVXNSOIX с BWBIXNSOIX с WWWEXNSOIX с CSTAXNSOIX с BERIX
Часто сравнивают с NSBDX:
NSBDX с NSMVXNSBDX с NSDVXNSBDX с PADZXNSBDX с SCFZXNSBDX с TUIFXNSBDX с CBYYXNSBDX с PMOTX

Сравнение комиссий NSOIX и NSBDX

NSOIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии NSBDX в 1.63%.

NSBDX
North Star Bond Fund
NSOIX
North Star Opportunity Fund

Доходность на риск

NSOIX vs. NSBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSOIX
Ранг доходности на риск NSOIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSOIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSOIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSOIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSOIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSOIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NSBDX
Ранг доходности на риск NSBDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSBDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSBDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSBDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSBDX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSBDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSOIX c NSBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и North Star Bond Fund (NSBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSOIXNSBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.39

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.86

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.54

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

6.31

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSOIX vs. NSBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSOIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа NSBDX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSOIX и NSBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSOIXNSBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.39

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между NSOIX и NSBDX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSOIX и NSBDX

Дивидендная доходность NSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности NSBDX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSOIX
North Star Opportunity Fund		6.33%6.13%4.08%2.66%4.68%2.38%0.52%1.36%6.81%1.62%1.03%2.53%
NSBDX
North Star Bond Fund		4.16%3.72%4.48%3.45%2.49%2.72%3.23%3.34%3.50%3.61%2.98%2.86%

Просадки

Сравнение просадок NSOIX и NSBDX

Максимальная просадка NSOIX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки NSBDX в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSOIX и NSBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSOIXNSBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-18.75%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-2.12%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-8.88%

-19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.29%

-18.75%

-14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-1.49%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-1.76%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.52%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NSOIX и NSBDX

North Star Opportunity Fund (NSOIX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с North Star Bond Fund (NSBDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что NSOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSOIXNSBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

0.98%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

1.50%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

2.27%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

2.68%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

3.90%

+11.69%