PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSOIX с NSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSOIX с NSMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Opportunity Fund (NSOIX) и North Star Micro Cap Fund (NSMVX).

NSOIX управляется North Star. Фонд был запущен 14 дек. 2011 г.. NSMVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NSOIX и NSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Opportunity Fund (NSOIX) и North Star Micro Cap Fund (NSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSOIX и NSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSOIX
North Star Opportunity Fund		-3.84%12.60%10.84%13.65%-23.08%20.83%17.57%26.61%-10.18%11.91%
NSMVX
North Star Micro Cap Fund		1.40%-0.97%15.30%22.31%-24.84%14.12%37.19%19.52%-13.50%4.84%

Доходность по периодам

С начала года, NSOIX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у NSMVX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции NSOIX уступали акциям NSMVX по среднегодовой доходности: 8.17% против 8.79% соответственно.

NSOIX

1 день
1.92%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
2.25%
1 год
14.18%
3 года*
9.04%
5 лет*
3.39%
10 лет*
8.17%

NSMVX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-2.07%
1 год
10.84%
3 года*
9.72%
5 лет*
0.32%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Opportunity Fund

North Star Micro Cap Fund

Часто сравнивают с NSOIX:
NSOIX с SPYNSOIX с NSBDXNSOIX с NSDVXNSOIX с WWWEXNSOIX с BWBIXNSOIX с CSTAXNSOIX с BERIX
Часто сравнивают с NSMVX:
NSMVX с NSBDXNSMVX с NSDVXNSMVX с CSMDXNSMVX с AZBIXNSMVX с BOSOXNSMVX с PRSVXNSMVX с AUERX

Сравнение комиссий NSOIX и NSMVX

И NSOIX, и NSMVX имеют комиссию равную 1.30%.

NSOIX
North Star Opportunity Fund
NSMVX
North Star Micro Cap Fund

Доходность на риск

NSOIX vs. NSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSOIX
Ранг доходности на риск NSOIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSOIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSOIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSOIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSOIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSOIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NSMVX
Ранг доходности на риск NSMVX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSMVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSMVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSMVX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSMVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSMVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSOIX c NSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и North Star Micro Cap Fund (NSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSOIXNSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.57

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.97

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.90

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

2.31

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSOIX vs. NSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSOIX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа NSMVX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSOIX и NSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSOIXNSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.57

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.02

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.16

Корреляция

Корреляция между NSOIX и NSMVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSOIX и NSMVX

Дивидендная доходность NSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности NSMVX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSOIX
North Star Opportunity Fund		6.34%6.13%4.08%2.66%4.68%2.38%0.52%1.36%6.81%1.62%1.03%2.53%
NSMVX
North Star Micro Cap Fund		3.67%3.72%2.98%0.72%0.26%3.30%0.01%0.94%7.51%3.22%3.34%5.11%

Просадки

Сравнение просадок NSOIX и NSMVX

Максимальная просадка NSOIX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки NSMVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSOIX и NSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSOIXNSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-41.32%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.98%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-40.82%

+12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.29%

-41.32%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-7.07%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-10.56%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

5.03%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NSOIX и NSMVX

Текущая волатильность для North Star Opportunity Fund (NSOIX) составляет 3.86%, в то время как у North Star Micro Cap Fund (NSMVX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что NSOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSOIXNSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.64%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

12.15%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

21.00%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

19.86%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

20.03%

-4.44%