Сравнение NSOIX с NSMVX
NSOIX (North Star Opportunity Fund) and NSMVX (North Star Micro Cap Fund) are both mutual funds - NSOIX is a Diversified Portfolio fund managed by North Star, while NSMVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by North Star. Over the past 10 years, NSOIX returned 9.24%/yr vs 9.27%/yr for NSMVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NSOIX и NSMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSOIX показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у NSMVX с доходностью 10.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSOIX имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции NSMVX немного впереди с 9.27%.
NSOIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 9.24%
NSMVX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам NSOIX и NSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSOIX North Star Opportunity Fund | 8.71% | 12.60% | 10.84% | 13.65% | -23.08% | 20.83% | 17.57% | 26.61% | -10.18% | 11.91% |
NSMVX North Star Micro Cap Fund | 10.02% | -0.97% | 15.30% | 22.31% | -24.84% | 14.12% | 37.19% | 19.52% | -13.50% | 4.84% |
Correlation
The correlation between NSOIX and NSMVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between NSOIX and NSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSOIX vs. NSMVX — Ранг доходности на риск
NSOIX
NSMVX
Сравнение NSOIX c NSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и North Star Micro Cap Fund (NSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSOIX | NSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.18 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.35 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 3.85 | +10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSOIX | NSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.97 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NSOIX и NSMVX
Максимальная просадка NSOIX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки NSMVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSOIX и NSMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSOIX | NSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -41.32% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -12.98% | +5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -22.82% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.89% | -40.82% | +12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.29% | -41.32% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.99% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -10.44% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 4.54% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSOIX и NSMVX
Текущая волатильность для North Star Opportunity Fund (NSOIX) составляет 3.17%, в то время как у North Star Micro Cap Fund (NSMVX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что NSOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSOIX | NSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 5.23% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 11.92% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 18.05% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 19.78% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 20.12% | -4.51% |
Сравнение комиссий NSOIX и NSMVX
И NSOIX, и NSMVX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSOIX и NSMVX
Дивидендная доходность NSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности NSMVX в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMVX North Star Micro Cap Fund | 3.38% | 3.72% | 2.98% | 0.72% | 0.26% | 3.30% | 0.01% | 0.94% | 7.51% | 3.22% | 3.34% | 5.11% |
NSOIX North Star Opportunity Fund | 5.72% | 6.13% | 4.08% | 2.66% | 4.68% | 2.38% | 0.52% | 1.36% | 6.81% | 1.62% | 1.03% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
NSOIX and NSMVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSMVX has higher volatility (5.23%) compared to NSOIX (3.17%). In terms of maximum drawdown, NSOIX dropped -33.29% vs NSMVX's -41.32%.
NSOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSOIX и NSMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор