Сравнение NSOIX с WWWEX
NSOIX (North Star Opportunity Fund) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, NSOIX returned 9.51%/yr vs 15.10%/yr for WWWEX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSOIX charges 1.30%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности NSOIX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSOIX показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции NSOIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 9.51% против 15.10% соответственно.
NSOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 9.51%
WWWEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам NSOIX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSOIX North Star Opportunity Fund | 8.49% | 12.60% | 10.84% | 13.65% | -23.08% | 20.83% | 17.57% | 26.61% | -10.18% | 11.91% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.50% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between NSOIX and WWWEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2011 г. | 0.55 |
The correlation between NSOIX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSOIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
NSOIX
WWWEX
Сравнение NSOIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSOIX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.99 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | -0.16 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | -0.37 | +13.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSOIX и WWWEX
Максимальная просадка NSOIX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSOIX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSOIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -82.60% | +49.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -13.32% | +5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -17.66% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.89% | -26.62% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.29% | -36.00% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -13.32% | +12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -41.24% | +34.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 5.77% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSOIX и WWWEX
Текущая волатильность для North Star Opportunity Fund (NSOIX) составляет 3.61%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что NSOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSOIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.36% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 13.54% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 17.13% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 19.55% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 19.22% | -3.64% |
Сравнение комиссий NSOIX и WWWEX
NSOIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSOIX и WWWEX
Дивидендная доходность NSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности WWWEX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSOIX North Star Opportunity Fund | 5.73% | 6.13% | 4.08% | 2.66% | 4.68% | 2.38% | 0.52% | 1.36% | 6.81% | 1.62% | 1.03% | 2.53% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.57% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
NSOIX and WWWEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWEX has higher volatility (4.36%) compared to NSOIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, NSOIX dropped -33.29% vs WWWEX's -82.60%.
NSOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSOIX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор