- ISIN
- US66538A8696
- CUSIP
- 66538A869
- Эмитент
- North Star
- Дата выпуска
- 14 дек. 2011 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSOIX
North Star Opportunity Fund (NSOIX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции NSOIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSOIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,280.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
North Star Opportunity Fund (NSOIX) показал доход в 8.71% с начала года и 28.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSOIX составила 9.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
North Star Opportunity Fund
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 9.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NSOIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NSOIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.88% | -1.57% | -3.15% | 9.31% | 4.52% | -1.05% | 8.71% | ||||||
| 2025 | 2.15% | -2.32% | -5.20% | -3.14% | 3.61% | 3.76% | 2.32% | 2.63% | 2.15% | 3.33% | 1.73% | 1.39% | 12.60% |
| 2024 | 0.93% | 4.05% | 2.48% | -4.15% | 2.07% | 0.71% | 4.16% | 0.05% | 2.03% | -1.11% | 2.66% | -3.18% | 10.84% |
| 2023 | 7.45% | -1.52% | -0.58% | -0.78% | -2.28% | 3.91% | 6.10% | -3.48% | -3.75% | -4.75% | 7.67% | 6.09% | 13.65% |
| 2022 | -4.83% | -0.77% | 0.53% | -8.38% | -0.48% | -7.87% | 6.27% | -4.43% | -8.37% | 4.98% | 4.31% | -5.35% | -23.08% |
| 2021 | 2.26% | 2.49% | 1.02% | 4.77% | 0.61% | 1.65% | 1.21% | 1.37% | -4.65% | 6.32% | 0.87% | 1.53% | 20.83% |
Метрики бенчмарка
North Star Opportunity Fund has an annualized alpha of -1.47%, beta of 0.80, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2011.
- This fund participated in 100.50% of S&P 500 Index downside but only 82.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.47%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 82.66%
- Участие в снижении
- 100.50%
Комиссия
Комиссия NSOIX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSOIX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NSOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.98 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 13.78 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Star Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.12 | $0.70 | $0.43 | $0.68 | $0.47 | $0.09 | $0.20 | $0.79 | $0.22 | $0.13 | $0.28 |
Дивидендный доход | 5.72% | 6.13% | 4.08% | 2.66% | 4.68% | 2.38% | 0.52% | 1.36% | 6.81% | 1.62% | 1.03% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Star Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.89 | $1.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.50 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.28 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.57 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.42 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
North Star Opportunity Fund показал максимальную просадку в 33.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка North Star Opportunity Fund составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.29%март 2020 г. | 1mo 8d | 5mo 5d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.89%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 2y 11mo | 3y 9moнояб. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.94%февр. 2016 г. | 11mo 15d | 9mo 29d | 1y 9moмарт 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.13%дек. 2018 г. | 3mo | 10mo 26d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -11.27%апр. 2018 г. | 2mo 8d | 4mo 20d | 6mo 28dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| NSOIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -56.78% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -9.10% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -18.90% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.89% | -25.43% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.29% | -33.92% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.33% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -10.72% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.97% | -0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NSOIX
Добавьте North Star Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSOIX