PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
North Star Opportunity Fund (NSOIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

North Star Opportunity Fund (NSOIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66538A8696

CUSIP

66538A869

Эмитент

North Star

Дата выпуска

14 дек. 2011 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия NSOIX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Opportunity Fund

Популярные сравнения:
NSOIX с SPY
Популярные сравнения:
NSOIX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

North Star Opportunity Fund (NSOIX) показал доход в -5.47% с начала года и -0.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSOIX составила 5.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NSOIX

С начала года

-5.47%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

-8.47%

1 год

-0.49%

3 года

1.90%

5 лет

6.56%

10 лет

5.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.15%-2.32%-5.20%-3.14%3.18%-5.47%
20240.93%4.05%2.48%-4.15%2.07%0.71%4.16%0.05%2.03%-1.11%2.66%-3.18%10.84%
20237.45%-1.53%-0.58%-0.78%-2.28%3.91%6.10%-3.48%-3.75%-4.75%7.67%6.09%13.65%
2022-4.83%-0.77%0.53%-8.38%-0.48%-7.87%6.27%-4.43%-8.37%4.98%4.31%-5.35%-23.08%
20212.26%2.49%1.02%4.77%0.61%1.65%1.21%1.37%-4.65%6.32%0.87%1.53%20.82%
20202.22%-6.19%-16.74%13.05%4.91%2.43%5.60%5.33%-2.65%-1.73%12.98%0.84%17.58%
201911.51%0.61%-0.08%2.78%-5.47%6.80%2.10%-2.24%1.88%2.07%1.65%3.15%26.60%
20183.00%-3.84%-4.59%0.93%2.73%2.33%3.16%3.24%2.01%-7.40%-0.30%-10.69%-10.18%
20171.77%0.96%0.71%1.09%-1.19%1.33%-0.00%-3.16%4.47%0.61%2.74%2.54%12.31%
2016-6.93%-0.43%7.12%1.94%0.45%-1.26%6.59%1.12%0.42%-3.81%7.60%2.05%14.74%
2015-3.69%5.88%-1.42%-0.72%-0.36%-2.35%-1.75%-6.39%-6.06%5.66%3.37%-1.70%-9.93%
2014-4.93%3.81%1.27%-0.08%0.62%2.98%-1.45%4.20%-1.93%0.45%1.89%-0.11%6.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NSOIX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NSOIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSOIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSOIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSOIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSOIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSOIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

North Star Opportunity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.04
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность North Star Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.69$0.70$0.43$0.68$0.47$0.09$0.20$0.79$0.27$0.13$0.28$1.12

Дивидендный доход

4.25%4.08%2.65%4.68%2.38%0.53%1.36%6.81%1.95%1.04%2.55%8.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Star Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.50$0.70
2023$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.28$0.43
2022$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.57$0.68
2021$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.42$0.47
2020$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2019$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.02$0.20
2018$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.55$0.79
2017$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.13$0.27
2016$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.13
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.04$0.00$0.28
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.94$1.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

North Star Opportunity Fund показал максимальную просадку в 33.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка North Star Opportunity Fund составляет 10.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.29%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.134
-27.9%19 нояб. 2021 г.22411 окт. 2022 г.———
-23.93%3 мар. 2015 г.24011 февр. 2016 г.2076 дек. 2016 г.447
-22.13%25 сент. 2018 г.6324 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.289
-11.27%24 янв. 2018 г.472 апр. 2018 г.9820 авг. 2018 г.145
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...