PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSOIX с NSDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSOIX с NSDVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSOIX (North Star Opportunity Fund) and NSDVX (North Star Dividend Fund) are both mutual funds - NSOIX is a Diversified Portfolio fund managed by North Star, while NSDVX is a Small Cap Value Equities fund managed by North Star. Over the past 10 years, NSOIX returned 9.24%/yr vs 7.01%/yr for NSDVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSOIX charges 1.30%/yr vs 1.37%/yr for NSDVX.

Доходность

Сравнение доходности NSOIX и NSDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Opportunity Fund (NSOIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSOIX показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции NSOIX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 9.24% против 7.01% соответственно.

NSOIX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.20%
С начала года
8.71%
6 месяцев
9.18%
1 год
28.39%
3 года*
13.83%
5 лет*
5.06%
10 лет*
9.24%

NSDVX

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.38%
6 месяцев
13.69%
1 год
19.91%
3 года*
10.81%
5 лет*
3.30%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSOIX и NSDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSOIX
North Star Opportunity Fund		8.71%12.60%10.84%13.65%-23.08%20.83%17.57%26.61%-10.18%11.91%
NSDVX
North Star Dividend Fund		13.38%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%6.51%16.13%-12.35%8.27%

Correlation

The correlation between NSOIX and NSDVX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2013 г.

0.72

The correlation between NSOIX and NSDVX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Opportunity Fund

North Star Dividend Fund

Часто сравнивают с NSOIX:
NSOIX с SPYNSOIX с NSBDXNSOIX с NSMVXNSOIX с WWWEXNSOIX с BERIXNSOIX с BWBIXNSOIX с CSTAX
Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с SSCVXNSDVX с QQQNSDVX с VOONSDVX с AXVIXNSDVX с PCFAXNSDVX с VSIAX

Доходность на риск

NSOIX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSOIX
Ранг доходности на риск NSOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSOIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSOIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSOIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSOIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSOIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSOIX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSOIXNSDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.29

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
1.95

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

1.82

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

5.32

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSOIX vs. NSDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSOIX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа NSDVX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSOIX и NSDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSOIXNSDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.29

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NSOIX и NSDVX

Максимальная просадка NSOIX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSOIX и NSDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSOIXNSDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-38.64%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-10.48%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-16.41%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-22.58%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.29%

-38.64%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-2.66%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-6.54%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.58%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NSOIX и NSDVX

Текущая волатильность для North Star Opportunity Fund (NSOIX) составляет 3.17%, в то время как у North Star Dividend Fund (NSDVX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что NSOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSOIXNSDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.75%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

9.52%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

14.79%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

16.07%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

17.69%

-2.08%

Сравнение комиссий NSOIX и NSDVX

NSOIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSOIX и NSDVX

Дивидендная доходность NSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности NSDVX в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSDVX
North Star Dividend Fund		2.94%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%
NSOIX
North Star Opportunity Fund		5.72%6.13%4.08%2.66%4.68%2.38%0.52%1.36%6.81%1.62%1.03%2.53%

Часто задаваемые вопросы

NSOIX and NSDVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSDVX has higher volatility (3.75%) compared to NSOIX (3.17%). In terms of maximum drawdown, NSOIX dropped -33.29% vs NSDVX's -38.64%.

NSOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSOIX и NSDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор