Сравнение NSOIX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Opportunity Fund (NSOIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
NSOIX управляется North Star. Фонд был запущен 14 дек. 2011 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NSOIX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSOIX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSOIX North Star Opportunity Fund | -3.84% | 12.60% | 10.84% | 13.65% | -23.08% | 20.83% | 17.57% | 26.61% | -10.18% | 8.82% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, NSOIX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
NSOIX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 8.17%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSOIX и PALDX
NSOIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
NSOIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
NSOIX
PALDX
Сравнение NSOIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSOIX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.26 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.86 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.82 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 8.67 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSOIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.26 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.68 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между NSOIX и PALDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSOIX и PALDX
Дивидендная доходность NSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSOIX North Star Opportunity Fund | 6.34% | 6.13% | 4.08% | 2.66% | 4.68% | 2.38% | 0.52% | 1.36% | 6.81% | 1.62% | 1.03% | 2.53% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSOIX и PALDX
Максимальная просадка NSOIX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSOIX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSOIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -26.16% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.20% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.89% | -20.47% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.16% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -4.16% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.72% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSOIX и PALDX
North Star Opportunity Fund (NSOIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.86% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSOIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.74% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 6.16% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 11.65% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 12.11% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 12.76% | +2.83% |