Сравнение NSMVX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
NSMVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NSMVX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSMVX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMVX North Star Micro Cap Fund | 1.40% | -0.97% | 15.30% | 22.31% | -24.84% | 14.12% | 37.19% | 19.52% | -13.50% | 4.84% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, NSMVX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции NSMVX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.87% соответственно.
NSMVX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 8.79%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSMVX и SWSSX
NSMVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
NSMVX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
NSMVX
SWSSX
Сравнение NSMVX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSMVX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.66 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.81 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 6.78 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSMVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.16 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между NSMVX и SWSSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSMVX и SWSSX
Дивидендная доходность NSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMVX North Star Micro Cap Fund | 3.67% | 3.72% | 2.98% | 0.72% | 0.26% | 3.30% | 0.01% | 0.94% | 7.51% | 3.22% | 3.34% | 5.11% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок NSMVX и SWSSX
Максимальная просадка NSMVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSMVX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSMVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -60.34% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -13.90% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -31.93% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -41.81% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -7.91% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -10.78% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.71% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSMVX и SWSSX
Текущая волатильность для North Star Micro Cap Fund (NSMVX) составляет 5.64%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что NSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSMVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 7.53% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 14.53% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 23.31% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 22.62% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 24.05% | -4.02% |