Сравнение CALX с AGYS
CALX (Calix, Inc.) and AGYS (Agilysys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CALX returned 18.66%/yr vs 22.85%/yr for AGYS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALX и AGYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALX показывает доходность -27.56%, что значительно ниже, чем у AGYS с доходностью -24.76%. За последние 10 лет акции CALX уступали акциям AGYS по среднегодовой доходности: 18.66% против 22.85% соответственно.
CALX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -27.56%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -18.89%
- 3 года*
- -8.04%
- 5 лет*
- -3.68%
- 10 лет*
- 18.66%
AGYS
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 29.16%
- С начала года
- -24.76%
- 6 месяцев
- -29.26%
- 1 год
- -18.46%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 22.85%
Сравнение доходности по годам CALX и AGYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALX Calix, Inc. | -27.56% | 51.79% | -20.19% | -36.15% | -14.43% | 168.72% | 272.00% | -17.95% | 63.87% | -22.73% |
AGYS Agilysys, Inc. | -24.76% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 77.20% | 16.78% | 18.53% |
Correlation
The correlation between CALX and AGYS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between CALX and AGYS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CALX:
$2.51B
AGYS:
$2.54B
CALX:
$0.51
AGYS:
$1.37
CALX:
74.99
AGYS:
65.43
CALX:
0.73
AGYS:
0.37
CALX:
2.40
AGYS:
7.95
CALX:
3.41
AGYS:
7.78
CALX:
$1.06B
AGYS:
$319.31M
CALX:
$604.90M
AGYS:
$197.50M
CALX:
$60.25M
AGYS:
$53.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALX vs. AGYS — Ранг доходности на риск
CALX
AGYS
Сравнение CALX c AGYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calix, Inc. (CALX) и Agilysys, Inc. (AGYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALX | AGYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.33 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.62 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALX | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.36 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.22 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.19 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CALX и AGYS
Максимальная просадка CALX за все время составила -80.95%, что меньше максимальной просадки AGYS в -90.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALX и AGYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALX | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.95% | -90.96% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.96% | -55.93% | +11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.91% | -56.12% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.32% | -56.12% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.32% | -64.72% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.06% | -36.91% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.96% | -33.35% | -15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.79% | 29.63% | -8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALX и AGYS
Текущая волатильность для Calix, Inc. (CALX) составляет 8.31%, в то время как у Agilysys, Inc. (AGYS) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что CALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALX | AGYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 19.12% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 40.63% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 52.07% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.25% | 48.51% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 46.33% | +5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALX и AGYS
Ни CALX, ни AGYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALX и AGYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calix, Inc. и Agilysys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALX и AGYS
CALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 279.98M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
AGYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 82.95M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
CALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.72M при выручке в 279.98M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AGYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 82.95M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
CALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.21M при выручке в 279.98M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
AGYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 82.95M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
Часто задаваемые вопросы
CALX and AGYS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGYS has higher volatility (19.12%) compared to CALX (8.31%). In terms of maximum drawdown, CALX dropped -80.95% vs AGYS's -90.96%.
AGYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALX и AGYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор