Сравнение CALX с BTSG
CALX (Calix, Inc.) and BTSG (BrightSpring Health Services, Inc) are both stocks. CALX operates in Software - Application (Technology), while BTSG operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, CALX returned -18.57% vs 157.42% for BTSG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALX и BTSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALX показывает доходность -27.26%, что значительно ниже, чем у BTSG с доходностью 62.56%.
CALX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -27.26%
- 6 месяцев
- -29.16%
- 1 год
- -18.57%
- 3 года*
- -8.99%
- 5 лет*
- -3.60%
- 10 лет*
- 18.95%
BTSG
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 13.71%
- С начала года
- 62.56%
- 6 месяцев
- 73.35%
- 1 год
- 157.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CALX и BTSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CALX Calix, Inc. | -27.26% | 51.79% | -18.81% |
BTSG BrightSpring Health Services, Inc | 62.56% | 119.91% | 54.82% |
Correlation
The correlation between CALX and BTSG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CALX:
$2.53B
BTSG:
$13.47B
CALX:
$0.51
BTSG:
$1.42
CALX:
75.30
BTSG:
42.93
CALX:
0.74
BTSG:
0.23
CALX:
2.41
BTSG:
0.97
CALX:
3.42
BTSG:
6.81
CALX:
$1.06B
BTSG:
$13.65B
CALX:
$604.90M
BTSG:
$1.66B
CALX:
$60.25M
BTSG:
$572.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALX vs. BTSG — Ранг доходности на риск
CALX
BTSG
Сравнение CALX c BTSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calix, Inc. (CALX) и BrightSpring Health Services, Inc (BTSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALX | BTSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.53 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 8.04 | -8.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 25.90 | -26.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALX | BTSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 3.92 | -4.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 2.47 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок CALX и BTSG
Максимальная просадка CALX за все время составила -80.95%, что больше максимальной просадки BTSG в -35.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALX и BTSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALX | BTSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.95% | -35.56% | -45.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.92% | -19.70% | -24.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.86% | -1.30% | -50.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.96% | -7.12% | -41.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 6.10% | +14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALX и BTSG
Calix, Inc. (CALX) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что CALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALX | BTSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 9.83% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 28.79% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 40.40% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.25% | 43.79% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.42% | 43.79% | +7.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALX и BTSG
Ни CALX, ни BTSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALX и BTSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calix, Inc. и BrightSpring Health Services, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALX и BTSG
CALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 279.98M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
BTSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
CALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.72M при выручке в 279.98M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
BTSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.21M при выручке в 279.98M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
BTSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CALX and BTSG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALX has higher volatility (10.36%) compared to BTSG (9.83%). In terms of maximum drawdown, CALX dropped -80.95% vs BTSG's -35.56%.
BTSG currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALX и BTSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор