Сравнение CALX с BTSG
CALX (Calix, Inc.) and BTSG (BrightSpring Health Services, Inc) are both stocks. CALX operates in Software - Application (Technology), while BTSG operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, CALX returned -24.76% vs 239.78% for BTSG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALX и BTSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALX показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у BTSG с доходностью 82.00%.
CALX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -34.57%
- С начала года
- -27.02%
- 1 год
- -24.76%
- 3 года*
- -7.81%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 17.73%
BTSG
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 72.12%
- С начала года
- 82.00%
- 1 год
- 239.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CALX и BTSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CALX Calix, Inc. | -27.02% | 51.79% | -20.79% |
BTSG BrightSpring Health Services, Inc | 82.00% | 119.91% | 41.92% |
Correlation
The correlation between CALX and BTSG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CALX:
$2.46B
BTSG:
$13.38B
CALX:
$0.51
BTSG:
$1.41
CALX:
76.22
BTSG:
48.22
CALX:
0.74
BTSG:
0.26
CALX:
2.44
BTSG:
1.10
CALX:
3.43
BTSG:
7.62
CALX:
$1.06B
BTSG:
$13.65B
CALX:
$604.90M
BTSG:
$1.66B
CALX:
$60.25M
BTSG:
$572.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALX vs. BTSG — Ранг доходности на риск
CALX
BTSG
Сравнение CALX c BTSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calix, Inc. (CALX) и BrightSpring Health Services, Inc (BTSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALX | BTSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.73 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 26.01 | -26.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 77.11 | -78.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALX и BTSG
Максимальная просадка CALX за все время составила -80.95%, что больше максимальной просадки BTSG в -35.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALX и BTSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALX | BTSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.95% | -35.56% | -45.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.55% | -9.28% | -39.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.69% | -4.78% | -46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.38% | -7.53% | -41.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.54% | 3.12% | +22.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALX и BTSG
Calix, Inc. (CALX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что CALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALX | BTSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 6.57% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 28.51% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 39.53% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.13% | 43.59% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.33% | 43.59% | +7.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALX и BTSG
Ни CALX, ни BTSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALX и BTSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calix, Inc. и BrightSpring Health Services, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALX и BTSG
CALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Calix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 279.98M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
BTSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
CALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Calix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.72M при выручке в 279.98M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
BTSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Calix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.21M при выручке в 279.98M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
BTSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CALX and BTSG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALX has higher volatility (10.27%) compared to BTSG (6.57%). In terms of maximum drawdown, CALX dropped -80.95% vs BTSG's -35.56%.
BTSG currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALX и BTSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор