Сравнение CALX с ^GSPC
CALX (Calix, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CALX returned 17.73%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALX показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции CALX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.73% против 13.27% соответственно.
CALX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -34.57%
- С начала года
- -27.02%
- 1 год
- -24.76%
- 3 года*
- -7.81%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 17.73%
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам CALX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALX Calix, Inc. | -27.02% | 51.79% | -20.19% | -36.15% | -14.43% | 168.72% | 272.00% | -17.95% | 63.87% | -22.73% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between CALX and ^GSPC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2010 г. | 0.46 |
The correlation between CALX and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CALX
^GSPC
Сравнение CALX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calix, Inc. (CALX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.24 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 9.71 | -10.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALX и ^GSPC
Максимальная просадка CALX за все время составила -80.95%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.95% | -56.78% | -24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.55% | -9.10% | -39.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.55% | -18.90% | -29.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.32% | -25.43% | -39.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.32% | -33.92% | -31.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.69% | -1.00% | -50.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.38% | -10.70% | -38.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.54% | 2.09% | +23.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALX и ^GSPC
Calix, Inc. (CALX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что CALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 3.25% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 10.00% | +23.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 12.56% | +27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.13% | 17.00% | +32.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.33% | 18.05% | +33.28% |
Часто задаваемые вопросы
CALX and ^GSPC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALX has higher volatility (10.27%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, CALX dropped -80.95% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор