Сравнение CALX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calix, Inc. (CALX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между CALX и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CALX и ^GSPC
Основные характеристики
CALX:
0.53
^GSPC:
1.83
CALX:
1.05
^GSPC:
2.47
CALX:
1.12
^GSPC:
1.33
CALX:
0.32
^GSPC:
2.76
CALX:
1.65
^GSPC:
11.27
CALX:
12.48%
^GSPC:
2.08%
CALX:
38.67%
^GSPC:
12.79%
CALX:
-80.95%
^GSPC:
-56.78%
CALX:
-50.18%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, CALX показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции CALX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.17% против 11.26% соответственно.
CALX
14.25%
5.09%
7.50%
17.45%
31.23%
17.17%
^GSPC
3.96%
1.97%
9.03%
22.16%
12.60%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CALX и ^GSPC
CALX
^GSPC
Сравнение CALX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calix, Inc. (CALX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CALX и ^GSPC
Максимальная просадка CALX за все время составила -80.95%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALX и ^GSPC
Calix, Inc. (CALX) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что CALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.