PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CALX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calix, Inc. (CALX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CALX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calix, Inc. (CALX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CALX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALX
Calix, Inc.		-11.45%51.79%-20.19%-36.15%-14.43%168.72%272.00%-17.95%63.87%-22.73%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CALX показывает доходность -11.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции CALX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 20.74% против 12.24% соответственно.

CALX

1 день
-4.33%
1 месяц
-11.77%
С начала года
-11.45%
6 месяцев
-23.63%
1 год
33.30%
3 года*
-4.37%
5 лет*
4.89%
10 лет*
20.74%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calix, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CALX:
CALX с MNPRCALX с VOOCALX с BTSG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CALX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALX
Ранг доходности на риск CALX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calix, Inc. (CALX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.92

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.41

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

6.61

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.61

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.46

-0.32

Корреляция

Корреляция между CALX и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CALX и ^GSPC

Максимальная просадка CALX за все время составила -80.95%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CALX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.95%

-56.78%

-24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-12.14%

-22.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.32%

-25.43%

-39.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.32%

-33.92%

-31.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.39%

-5.78%

-35.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.00%

-10.75%

-38.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

2.60%

+11.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CALX и ^GSPC

Calix, Inc. (CALX) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CALX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

5.37%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.05%

9.55%

+20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.94%

18.33%

+21.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.54%

16.90%

+32.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.21%

18.05%

+33.16%