Сравнение CALX с MNPR
CALX (Calix, Inc.) and MNPR (Monopar Therapeutics Inc.) are both stocks. CALX operates in Software - Application (Technology), while MNPR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CALX returned -3.60%/yr vs 15.47%/yr for MNPR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALX и MNPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALX показывает доходность -27.26%, что значительно ниже, чем у MNPR с доходностью -7.26%.
CALX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -27.26%
- 6 месяцев
- -29.16%
- 1 год
- -18.57%
- 3 года*
- -8.99%
- 5 лет*
- -3.60%
- 10 лет*
- 18.95%
MNPR
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -21.54%
- 1 год
- 88.60%
- 3 года*
- 130.42%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CALX и MNPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALX Calix, Inc. | -27.26% | 51.79% | -20.19% | -36.15% | -14.43% | 168.72% | 272.00% | 0.25% |
MNPR Monopar Therapeutics Inc. | -7.26% | 196.82% | 1,193.36% | -85.65% | -26.17% | -47.55% | -63.13% | -37.36% |
Correlation
The correlation between CALX and MNPR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
CALX:
$2.53B
MNPR:
$516.88M
CALX:
$0.51
MNPR:
-$532.10
CALX:
3.42
MNPR:
0.00
CALX:
$1.06B
MNPR:
$0.00
CALX:
$604.90M
MNPR:
$0.00
CALX:
$60.25M
MNPR:
-$5.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALX vs. MNPR — Ранг доходности на риск
CALX
MNPR
Сравнение CALX c MNPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calix, Inc. (CALX) и Monopar Therapeutics Inc. (MNPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALX | MNPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.75 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 2.91 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALX | MNPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.11 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.05 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.04 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CALX и MNPR
Максимальная просадка CALX за все время составила -80.95%, что меньше максимальной просадки MNPR в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALX и MNPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALX | MNPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.95% | -98.93% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.92% | -50.89% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.91% | -71.07% | +23.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.32% | -95.54% | +30.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.86% | -55.14% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.96% | -80.41% | +31.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 30.53% | -9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALX и MNPR
Текущая волатильность для Calix, Inc. (CALX) составляет 10.36%, в то время как у Monopar Therapeutics Inc. (MNPR) волатильность равна 24.28%. Это указывает на то, что CALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALX | MNPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 24.28% | -13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 43.75% | -10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 80.78% | -41.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.25% | 295.98% | -246.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.42% | 264.98% | -213.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALX и MNPR
Ни CALX, ни MNPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALX и MNPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calix, Inc. и Monopar Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CALX and MNPR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNPR has higher volatility (24.28%) compared to CALX (10.36%). In terms of maximum drawdown, CALX dropped -80.95% vs MNPR's -98.93%.
MNPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALX и MNPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор