Сравнение CALX с AMD
CALX (Calix, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CALX in Software - Application, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, CALX returned 18.95%/yr vs 62.75%/yr for AMD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALX и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALX показывает доходность -27.26%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 153.32%. За последние 10 лет акции CALX уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 18.95% против 62.75% соответственно.
CALX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -27.26%
- 6 месяцев
- -29.16%
- 1 год
- -18.57%
- 3 года*
- -8.99%
- 5 лет*
- -3.60%
- 10 лет*
- 18.95%
AMD
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 58.85%
- С начала года
- 153.32%
- 6 месяцев
- 149.32%
- 1 год
- 362.47%
- 3 года*
- 66.35%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- 62.75%
Сравнение доходности по годам CALX и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALX Calix, Inc. | -27.26% | 51.79% | -20.19% | -36.15% | -14.43% | 168.72% | 272.00% | -17.95% | 63.87% | -22.73% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 153.32% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between CALX and AMD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between CALX and AMD shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CALX:
$2.53B
AMD:
$895.16B
CALX:
$0.51
AMD:
$3.05
CALX:
75.30
AMD:
177.90
CALX:
0.74
AMD:
4.75
CALX:
2.41
AMD:
23.79
CALX:
3.42
AMD:
13.89
CALX:
$1.06B
AMD:
$37.45B
CALX:
$604.90M
AMD:
$18.83B
CALX:
$60.25M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALX vs. AMD — Ранг доходности на риск
CALX
AMD
Сравнение CALX c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calix, Inc. (CALX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALX | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.66 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 13.16 | -13.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 27.28 | -28.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALX | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 5.64 | -6.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.84 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.11 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.17 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CALX и AMD
Максимальная просадка CALX за все время составила -80.95%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALX и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALX | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.95% | -96.59% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.92% | -27.76% | -16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.91% | -63.00% | +15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.32% | -65.45% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.32% | -65.45% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.86% | 0.00% | -51.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.96% | -56.68% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 13.36% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALX и AMD
Текущая волатильность для Calix, Inc. (CALX) составляет 10.36%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что CALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALX | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 24.11% | -13.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 47.17% | -14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 64.84% | -25.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.25% | 55.25% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.42% | 56.83% | -5.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALX и AMD
Ни CALX, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALX и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calix, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALX и AMD
CALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 279.98M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.72M при выручке в 279.98M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.21M при выручке в 279.98M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
CALX and AMD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (24.11%) compared to CALX (10.36%). In terms of maximum drawdown, CALX dropped -80.95% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.64 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALX и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор