Сравнение CALX с AMD
CALX (Calix, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CALX in Software - Application, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, CALX returned 18.42%/yr vs 59.49%/yr for AMD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALX и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALX показывает доходность -30.97%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 142.69%. За последние 10 лет акции CALX уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 18.42% против 59.49% соответственно.
CALX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -30.97%
- 6 месяцев
- -33.10%
- 1 год
- -26.29%
- 3 года*
- -9.06%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- 18.42%
AMD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- 142.69%
- 6 месяцев
- 141.69%
- 1 год
- 275.45%
- 3 года*
- 67.80%
- 5 лет*
- 43.43%
- 10 лет*
- 59.49%
Сравнение доходности по годам CALX и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALX Calix, Inc. | -30.97% | 51.79% | -20.19% | -36.15% | -14.43% | 168.72% | 272.00% | -17.95% | 63.87% | -22.73% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 142.69% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between CALX and AMD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between CALX and AMD shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CALX:
$2.40B
AMD:
$857.57B
CALX:
$0.51
AMD:
$3.05
CALX:
71.47
AMD:
170.43
CALX:
0.70
AMD:
4.55
CALX:
2.28
AMD:
22.79
CALX:
3.25
AMD:
13.30
CALX:
$1.06B
AMD:
$37.45B
CALX:
$604.90M
AMD:
$18.83B
CALX:
$60.25M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALX vs. AMD — Ранг доходности на риск
CALX
AMD
Сравнение CALX c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calix, Inc. (CALX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALX | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.53 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 9.99 | -10.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 20.50 | -21.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALX и AMD
Максимальная просадка CALX за все время составила -80.95%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALX и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALX | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.95% | -96.59% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.86% | -27.76% | -19.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.86% | -63.00% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.32% | -65.45% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.32% | -65.45% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.31% | -5.78% | -48.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.37% | -56.61% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.14% | 13.51% | +9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALX и AMD
Текущая волатильность для Calix, Inc. (CALX) составляет 8.04%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.00%. Это указывает на то, что CALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALX | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 24.00% | -15.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 50.79% | -17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 67.37% | -28.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 55.98% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.36% | 56.86% | -5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALX и AMD
Ни CALX, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALX и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calix, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALX и AMD
CALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 279.98M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.72M при выручке в 279.98M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.21M при выручке в 279.98M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
CALX and AMD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (24.00%) compared to CALX (8.04%). In terms of maximum drawdown, CALX dropped -80.95% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALX и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор