PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с STXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSI с STXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).

NSI и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSI - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность Alerian National Security Emerging Markets Index. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NSI и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSI и STXE

2026 (YTD)202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		6.16%35.94%-1.21%4.68%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%5.42%

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.

NSI

1 день
1.24%
1 месяц
-5.81%
С начала года
6.16%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с QQQNSI с EMMNSI с SHLDNSI с SKRENSI с EMSF
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX

Сравнение комиссий NSI и STXE

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

NSI
National Security Emerging Markets Index ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

NSI vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSISTXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

2.33

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.01

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.46

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

14.57

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSISTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.33

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.13

-0.06

Корреляция

Корреляция между NSI и STXE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и STXE

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности STXE в 2.41%

TTM202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.59%1.69%3.39%0.34%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%

Просадки

Сравнение просадок NSI и STXE

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, примерно равная максимальной просадке STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и STXE.

Загрузка...

Показатели просадок

NSISTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-18.92%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-14.51%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-9.44%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.81%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.44%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и STXE

Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 8.40%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSISTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

11.84%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

17.45%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

21.38%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.39%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

16.39%

+1.45%