Сравнение NSI с HEEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).
NSI и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSI - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность Alerian National Security Emerging Markets Index. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NSI и HEEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSI и HEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 6.16% | 35.94% | -1.21% | 4.68% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 6.27% | 34.02% | 12.59% | 3.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSI показывает доходность 6.16%, а HEEM немного выше – 6.27%.
NSI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEEM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSI и HEEM
NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.
Доходность на риск
NSI vs. HEEM — Ранг доходности на риск
NSI
HEEM
Сравнение NSI c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSI | HEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.11 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.77 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.25 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 12.65 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSI | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.11 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.40 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между NSI и HEEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSI и HEEM
Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности HEEM в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.59% | 1.69% | 3.39% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.74% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок NSI и HEEM
Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и HEEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSI | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -33.53% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -11.40% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -7.59% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -11.28% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.93% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSI и HEEM
National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что NSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSI | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 7.65% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 13.24% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 17.52% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 16.54% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 17.75% | +0.09% |