PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSI с HEEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - NSI tracks the Alerian National Security Emerging Markets Index while HEEM tracks the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past year, NSI returned 40.26% vs 59.73% for HEEM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NSI charges 1.00%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности NSI и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 28.24%.

NSI

1 день
-0.58%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.77%
6 месяцев
18.57%
1 год
40.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
-1.54%
1 месяц
6.59%
С начала года
28.24%
6 месяцев
30.05%
1 год
59.73%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSI и HEEM

2026 (YTD)202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		16.77%35.94%-1.21%4.68%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		28.24%34.02%12.59%3.54%

Correlation

The correlation between NSI and HEEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between NSI and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NSI и HEEM

Секторы
NSI
HEEM

Технологии

34.0%
37.0%

Финансовые услуги

20.2%
19.4%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

10.1%
6.9%

Сырьевые материалы

8.0%
6.5%

Энергетика

3.9%
4.0%

Промышленность

2.9%
7.5%

Здравоохранение

2.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.0%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Недвижимость

0.6%
1.1%

Технологии

NSI
34.0%
HEEM
37.0%

Финансовые услуги

NSI
20.2%
HEEM
19.4%

Потребительский циклический сектор

NSI
13.5%
HEEM
9.6%

Коммуникационные услуги

NSI
10.1%
HEEM
6.9%

Сырьевые материалы

NSI
8.0%
HEEM
6.5%

Энергетика

NSI
3.9%
HEEM
4.0%

Промышленность

NSI
2.9%
HEEM
7.5%

Здравоохранение

NSI
2.9%
HEEM
2.9%

Потребительский защитный сектор

NSI
2.5%
HEEM
3.0%

Коммунальные услуги

NSI
1.5%
HEEM
2.1%

Недвижимость

NSI
0.6%
HEEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с FTHFNSI с EMMNSI с SKRENSI с QQQNSI с EMSF
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

NSI vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.39

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.42

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.63

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

5.54

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

22.18

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа HEEM равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.39

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.49

+0.73

Просадки

Сравнение просадок NSI и HEEM

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-33.53%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-10.83%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.16%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-11.13%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.70%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и HEEM

Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 7.09%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.72%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

15.39%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

17.75%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.02%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.97%

+0.24%

Сравнение комиссий NSI и HEEM

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и HEEM

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности HEEM в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.10%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.18%1.69%3.39%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NSI and HEEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEEM has higher volatility (7.72%) compared to NSI (7.09%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs HEEM's -33.53%.

On 1-year performance, HEEM leads with 59.73% vs 40.26% for NSI. On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, NSI has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEEM has performed better with a 59.73% return vs 40.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.

HEEM has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.18% for NSI.

NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index, while HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: Tuttle and iShares. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.72% for HEEM.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSI и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор