Сравнение NSI с SPCI
NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) are both exchange-traded funds - NSI is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index, while SPCI is a Derivative Income fund tracking the Syntax Space Industry Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NSI charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for SPCI.
Доходность
Сравнение доходности NSI и SPCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NSI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 40.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCI
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 38.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSI и SPCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 11.62% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 82.38% |
Correlation
The correlation between NSI and SPCI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSI vs. SPCI — Ранг доходности на риск
NSI
SPCI
Сравнение NSI c SPCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSI | SPCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSI | SPCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 13.39 | -12.17 |
Просадки
Сравнение просадок NSI и SPCI
Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки SPCI в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и SPCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSI | SPCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -21.33% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -17.80% | +15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -5.22% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSI и SPCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSI | SPCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 95.00% | -76.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 95.00% | -76.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 95.00% | -76.79% |
Сравнение комиссий NSI и SPCI
NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSI и SPCI
Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPCI в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.18% | 1.69% | 3.39% | 0.34% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSI and SPCI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.
SPCI has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 1.18% for NSI.
NSI is categorized as Emerging Markets Diversified, while SPCI is Derivative Income. NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index, while SPCI tracks Syntax Space Industry Index. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.99% for SPCI.
Подберите оптимальное распределение для NSI и SPCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор