PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSI с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - NSI tracks the Alerian National Security Emerging Markets Index while EEMS tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, NSI returned 40.26% vs 28.89% for EEMS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NSI charges 1.00%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности NSI и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 15.19%.

NSI

1 день
-0.58%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.77%
6 месяцев
18.57%
1 год
40.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSI и EEMS

2026 (YTD)202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		16.77%35.94%-1.21%4.68%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%3.32%

Correlation

The correlation between NSI and EEMS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between NSI and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NSI и EEMS

Секторы
NSI
EEMS

Технологии

34.0%
22.7%

Финансовые услуги

20.2%
11.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

10.1%
2.9%

Сырьевые материалы

8.0%
9.3%

Энергетика

3.9%
2.4%

Промышленность

2.9%
18.9%

Здравоохранение

2.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.2%

Коммунальные услуги

1.5%
2.7%

Недвижимость

0.6%
5.9%

Технологии

NSI
34.0%
EEMS
22.7%

Финансовые услуги

NSI
20.2%
EEMS
11.1%

Потребительский циклический сектор

NSI
13.5%
EEMS
9.6%

Коммуникационные услуги

NSI
10.1%
EEMS
2.9%

Сырьевые материалы

NSI
8.0%
EEMS
9.3%

Энергетика

NSI
3.9%
EEMS
2.4%

Промышленность

NSI
2.9%
EEMS
18.9%

Здравоохранение

NSI
2.9%
EEMS
9.4%

Потребительский защитный сектор

NSI
2.5%
EEMS
5.2%

Коммунальные услуги

NSI
1.5%
EEMS
2.7%

Недвижимость

NSI
0.6%
EEMS
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с FTHFNSI с SKRENSI с EMMNSI с QQQNSI с EMSF
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

NSI vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.68

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.28

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.67

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

9.39

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.68

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.32

+0.90

Просадки

Сравнение просадок NSI и EEMS

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-48.89%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-10.87%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.93%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-10.50%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.08%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и EEMS

National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеют волатильность 7.09% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.80%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

14.90%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

17.30%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

16.06%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.99%

+0.22%

Сравнение комиссий NSI и EEMS

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и EEMS

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.18%1.69%3.39%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NSI and EEMS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSI has higher volatility (7.09%) compared to EEMS (6.80%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs EEMS's -48.89%.

On 1-year performance, NSI leads with 40.26% vs 28.89% for EEMS. On fees, EEMS is cheaper at 0.73% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NSI has performed better with a 40.26% return vs 28.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMS is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.

EEMS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.18% for NSI.

NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index, while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: Tuttle and iShares. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.73% for EEMS.

NSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSI и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор