PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSGRX с NOSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSGRX с NOSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSGRX (Northern Small Cap Core Fund) and NOSGX (Northern Small Cap Value Fund) are both mutual funds - NSGRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds, while NOSGX is a Small Cap Value Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NSGRX returned 10.76%/yr vs 8.37%/yr for NOSGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NSGRX charges 0.62%/yr vs 1.00%/yr for NOSGX.

Доходность

Сравнение доходности NSGRX и NOSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSGRX показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у NOSGX с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции NSGRX превзошли акции NOSGX по среднегодовой доходности: 10.76% против 8.37% соответственно.

NSGRX

1 день
-1.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
15.64%
6 месяцев
14.72%
1 год
34.73%
3 года*
16.71%
5 лет*
7.18%
10 лет*
10.76%

NOSGX

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.00%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.12%
1 год
34.58%
3 года*
14.29%
5 лет*
6.34%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSGRX и NOSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		15.64%10.57%10.44%16.96%-16.14%19.99%14.53%23.30%-10.22%13.05%
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		14.73%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%22.30%-13.79%6.47%

Correlation

The correlation between NSGRX and NOSGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г.

0.94

The correlation between NSGRX and NOSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Core Fund

Northern Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с NSGRX:
NSGRX с SCRZXNSGRX с SCRYYNSGRX с SWSSXNSGRX с PRSVXNSGRX с SCHANSGRX с QQQNSGRX с FNDX
Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с PRIDXNOSGX с SCHANOSGX с FSMAXNOSGX с SWMCXNOSGX с VTWONOSGX с AVUV

Доходность на риск

NSGRX vs. NOSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSGRX
Ранг доходности на риск NSGRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSGRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSGRX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSGRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSGRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSGRX c NOSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSGRXNOSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.94

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.89

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.80

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

13.13

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSGRX vs. NOSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSGRX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSGX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSGRX и NOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSGRXNOSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.94

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.06

Просадки

Сравнение просадок NSGRX и NOSGX

Максимальная просадка NSGRX за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки NOSGX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSGRX и NOSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSGRXNOSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.89%

-56.92%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-9.07%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-28.13%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-28.34%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.37%

-45.66%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.54%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-9.05%

-13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.60%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NSGRX и NOSGX

Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) имеют волатильность 5.01% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSGRXNOSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.86%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

11.82%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

17.85%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

23.85%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

24.56%

-1.18%

Сравнение комиссий NSGRX и NOSGX

NSGRX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии NOSGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSGRX и NOSGX

Дивидендная доходность NSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.71%, что меньше доходности NOSGX в 38.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		38.34%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		13.71%15.85%17.77%6.90%0.55%15.75%5.00%6.30%1.26%4.35%0.67%3.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NSGRX and NOSGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NSGRX has higher volatility (5.01%) compared to NOSGX (4.86%). In terms of maximum drawdown, NSGRX dropped -64.89% vs NOSGX's -56.92%.

NOSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSGRX и NOSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор