PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSEPX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSEPX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NSEPX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSEPX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		-6.19%14.12%24.24%28.34%-19.38%29.92%19.60%28.76%-5.67%24.44%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, NSEPX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции NSEPX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.46% против 9.64% соответственно.

NSEPX

1 день
3.10%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-3.19%
1 год
15.20%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.39%
10 лет*
13.46%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с NSEPX:
NSEPX с ALBAXNSEPX с ACRNXNSEPX с SCHDNSEPX с AWSHXNSEPX с GSFTXNSEPX с CMTFXNSEPX с FGJEX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий NSEPX и DFIEX

NSEPX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

NSEPX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEPX
Ранг доходности на риск NSEPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEPX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSEPXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.95

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.55

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.57

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

10.07

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEPX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEPX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEPX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSEPXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.95

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между NSEPX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEPX и DFIEX

Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		3.22%3.02%6.28%4.88%6.25%7.45%7.13%5.16%11.11%5.57%2.18%12.10%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок NSEPX и DFIEX

Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSEPXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.50%

-62.22%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.01%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-28.66%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-41.04%

+7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-7.75%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-12.26%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.81%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEPX и DFIEX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) составляет 5.65%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSEPXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.09%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

10.45%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

15.90%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

15.65%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.35%

+1.82%