Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Select Large Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) показал доход в -9.01% с начала года и 12.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSEPX составила 13.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 окт. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении NSEPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

Columbia Select Large Cap Equity Fund: годовая альфа составляет 1.47%, бета — 1.00, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 05.10.1998.

• Этот фонд участвовал в 105.02% роста S&P 500 Index, но только в 98.02% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• При бете 1.00 и R² 0.98 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия NSEPX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NSEPX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Columbia Select Large Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Select Large Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia Select Large Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 52.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia Select Large Cap Equity Fund составляет 10.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.