- ISIN
- US19765H2711
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 2 окт. 1998 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) прибавил 8.9% с начала года. Текущая цена акции NSEPX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSEPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,818.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) показал доход в 8.92% с начала года и 26.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSEPX составила 14.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Columbia Select Large Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NSEPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NSEPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | -1.98% | -4.72% | 9.56% | 5.25% | 0.69% | 8.92% | ||||||
| 2025 | 2.57% | -2.37% | -7.56% | -0.84% | 6.20% | 5.39% | 3.87% | 1.27% | 2.25% | 2.96% | 0.62% | -0.31% | 14.12% |
| 2024 | 2.62% | 3.97% | 2.86% | -3.51% | 5.56% | 4.36% | -0.52% | 2.62% | 0.97% | -1.01% | 5.85% | -1.39% | 24.24% |
| 2023 | 6.14% | -2.52% | 4.17% | 2.12% | 1.84% | 6.57% | 2.67% | -1.08% | -5.42% | -1.39% | 9.03% | 4.02% | 28.34% |
| 2022 | -4.91% | -2.92% | 2.90% | -8.82% | -0.23% | -7.85% | 8.01% | -3.34% | -9.25% | 7.90% | 5.20% | -5.87% | -19.38% |
| 2021 | -0.95% | 3.13% | 5.43% | 5.43% | 0.84% | 2.21% | 1.78% | 3.30% | -5.64% | 7.67% | -1.08% | 5.06% | 29.92% |
Метрики бенчмарка
Columbia Select Large Cap Equity Fund has an annualized alpha of 1.45%, beta of 1.00, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 1998.
- This fund captured 104.84% of S&P 500 Index gains but only 97.98% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 104.84%
- Участие в снижении
- 97.98%
Комиссия
Комиссия NSEPX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSEPX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NSEPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.93 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 13.52 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Select Large Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.73 | $1.37 | $0.91 | $0.96 | $1.50 | $1.20 | $0.78 | $1.38 | $0.81 | $0.27 | $1.38 |
Дивидендный доход | 2.77% | 3.02% | 6.28% | 4.88% | 6.25% | 7.45% | 7.13% | 5.16% | 11.11% | 5.57% | 2.18% | 12.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Select Large Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Select Large Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 52.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.50%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -51.97%март 2003 г. | 2y 11mo | 4y 6mo | 7y 6moмарт 2000 г. - окт. 2007 г. |
Обвал COVID2020 | -33.37%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.27%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.19%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 26d | 5mo 10dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| NSEPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -56.78% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -9.10% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -18.90% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -25.43% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -33.92% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -10.72% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.97% | +0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NSEPX
Добавьте Columbia Select Large Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSEPX