Сравнение NSEPX с ACRNX
NSEPX (Columbia Select Large Cap Equity Fund) and ACRNX (Columbia Acorn Fund) are both mutual funds - NSEPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia, while ACRNX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, NSEPX returned 14.82%/yr vs 9.41%/yr for ACRNX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NSEPX charges 0.55%/yr vs 0.83%/yr for ACRNX.
Доходность
Сравнение доходности NSEPX и ACRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSEPX показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у ACRNX с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции NSEPX превзошли акции ACRNX по среднегодовой доходности: 14.82% против 9.41% соответственно.
NSEPX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 14.82%
ACRNX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам NSEPX и ACRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | 8.09% | 14.12% | 24.24% | 28.34% | -19.38% | 29.92% | 19.60% | 28.76% | -5.67% | 24.44% |
ACRNX Columbia Acorn Fund | 14.65% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
Correlation
The correlation between NSEPX and ACRNX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 1998 г. | 0.85 |
The correlation between NSEPX and ACRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSEPX vs. ACRNX — Ранг доходности на риск
NSEPX
ACRNX
Сравнение NSEPX c ACRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEPX | ACRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.78 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 6.78 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEPX | ACRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.44 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.14 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.41 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NSEPX и ACRNX
Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что меньше максимальной просадки ACRNX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и ACRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSEPX | ACRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -56.70% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -16.63% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -30.05% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -45.58% | +20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -45.58% | +12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.73% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -8.77% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 4.35% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEPX и ACRNX
Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) составляет 3.02%, в то время как у Columbia Acorn Fund (ACRNX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSEPX | ACRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 6.43% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 16.16% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 20.52% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 25.00% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 23.06% | -4.87% |
Сравнение комиссий NSEPX и ACRNX
NSEPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ACRNX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEPX и ACRNX
Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | 2.79% | 3.02% | 6.28% | 4.88% | 6.25% | 7.45% | 7.13% | 5.16% | 11.11% | 5.57% | 2.18% | 12.10% |
Часто задаваемые вопросы
NSEPX and ACRNX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRNX has higher volatility (6.43%) compared to NSEPX (3.02%). In terms of maximum drawdown, NSEPX dropped -52.50% vs ACRNX's -56.70%.
NSEPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSEPX и ACRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор