Сравнение NSEPX с AWSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).
NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..
Доходность
Сравнение доходности NSEPX и AWSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSEPX и AWSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | -6.19% | 14.12% | 24.24% | 28.34% | -19.38% | 29.92% | 19.60% | 28.76% | -5.67% | 24.44% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | -3.17% | 17.20% | 19.02% | 17.21% | -8.45% | 28.44% | 7.69% | 24.86% | -6.16% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, NSEPX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции NSEPX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 13.46% против 12.07% соответственно.
NSEPX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 13.46%
AWSHX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEPX и AWSHX
NSEPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.
Доходность на риск
NSEPX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск
NSEPX
AWSHX
Сравнение NSEPX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEPX | AWSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.86 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 6.00 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEPX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между NSEPX и AWSHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEPX и AWSHX
Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | 3.22% | 3.02% | 6.28% | 4.88% | 6.25% | 7.45% | 7.13% | 5.16% | 11.11% | 5.57% | 2.18% | 12.10% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 10.44% | 10.08% | 10.06% | 6.14% | 6.31% | 6.05% | 3.06% | 6.19% | 4.36% | 7.26% | 6.37% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок NSEPX и AWSHX
Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, примерно равная максимальной просадке AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и AWSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSEPX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -53.95% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -10.37% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -18.64% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -34.65% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -6.35% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -6.43% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.32% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEPX и AWSHX
Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSEPX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 4.41% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 8.28% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 15.30% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 14.12% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 16.33% | +1.84% |