PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSEPX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSEPX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NSEPX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSEPX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		-6.19%14.12%24.24%28.34%-19.38%29.92%19.60%28.76%-5.67%24.44%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSEPX показывает доходность -6.19%, а CMTFX немного выше – -6.05%. За последние 10 лет акции NSEPX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 13.46% против 21.08% соответственно.

NSEPX

1 день
3.10%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-3.19%
1 год
15.20%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.39%
10 лет*
13.46%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Equity Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с NSEPX:
NSEPX с ALBAXNSEPX с ACRNXNSEPX с SCHDNSEPX с AWSHXNSEPX с GSFTXNSEPX с FGJEXNSEPX с FEQHX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий NSEPX и CMTFX

NSEPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

NSEPX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSEPX
Ранг доходности на риск NSEPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSEPX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSEPXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.25

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.86

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.34

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

8.20

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSEPX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSEPX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа CMTFX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSEPX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSEPXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.25

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между NSEPX и CMTFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSEPX и CMTFX

Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		3.22%3.02%6.28%4.88%6.25%7.45%7.13%5.16%11.11%5.57%2.18%12.10%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок NSEPX и CMTFX

Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSEPXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.50%

-68.28%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-14.35%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-39.42%

+14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-39.42%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-10.42%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-16.39%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.09%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NSEPX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) составляет 5.65%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSEPXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

8.94%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

16.85%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

27.32%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

25.88%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

24.70%

-6.53%