Сравнение NSEPX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности NSEPX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSEPX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | -6.19% | 14.12% | 24.24% | 28.34% | -19.38% | 29.92% | 19.60% | 28.76% | -5.67% | 24.44% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NSEPX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции NSEPX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 13.46% против 9.16% соответственно.
NSEPX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 13.46%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSEPX и CBALX
NSEPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
NSEPX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
NSEPX
CBALX
Сравнение NSEPX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSEPX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.04 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.54 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.55 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 6.54 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSEPX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.04 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между NSEPX и CBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSEPX и CBALX
Дивидендная доходность NSEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | 3.22% | 3.02% | 6.28% | 4.88% | 6.25% | 7.45% | 7.13% | 5.16% | 11.11% | 5.57% | 2.18% | 12.10% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок NSEPX и CBALX
Максимальная просадка NSEPX за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSEPX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSEPX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -34.53% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -7.87% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -20.91% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -22.73% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -4.73% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -5.34% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.86% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSEPX и CBALX
Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что NSEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSEPX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 3.84% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 6.44% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 11.58% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 11.08% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 11.31% | +6.86% |